TIIDA_explosive ～年利500%！？短期爆益戦略の超具体的な運用方法を徹底解説～

 

みなさんこんにちは！

この度新EA

TIIDA_explosive

をリリースしました🎉🎉

この記事では

を紹介しております。

といっても、EAのロジック自体は全く目新しいものというわけではなく、どちらかというと

既存からある優位性の高いものを掛け合わせ、独自の運用方法をミックスさせたことでより強力となった手法

と言った方が正しいかもしれません。

 

結論から言ってしまうと「優位性の高いトレード×マーチンゲール×資金管理」です👍

これだけ聞くと「全部知ってるし大したことないじゃん」と思うかもしれませんが、これがなかなか奥が深く面白いんですよね(^^♪

 

このEAはカスタマイズ性が高く、上手く使うことができれば

幅広く自分に合った戦略を見つけることができます😊

 

本記事では具体例を交えながら、短期爆益戦略の手法を紹介していますので、マネしていただければそのまま使えるものになっています。

記事の構成としては、冒頭でこのEAを作成するに至った背景をお伝えし、その後にEAの紹介、運用方法と移っていきます。

記事が長くなってしまい申し訳ございませんが、背景をお伝えするのはこのEA・手法を齟齬なく伝えたいという想いがあるためです。

それでは、前書きが長くなりましたが本題へどうぞ！！

 

免責事項

当EAは検証を重ね作成したものであり、

自信を持ってお送りするものではありますが、今後の成績を保証するものではありません。

全てのEAにおいて言えることですが、今までどれだけ成績が良いものでも、明日から急に勝てなくなってしまうこともあります。

外国為替取引には大きなリスクが伴います。

予めご自身で十分に検証を行ったうえでリスクの許容範囲を理解し、運用資金、取引ロットには十分注意して運用して頂くようお願い致します。

当EAを使用して不利益が発生しても、一切の責任を負いかねますので、ご了承頂きますようお願い致します。

リアルフォワード

https://real-trade.tech/accounts/70229

作成の背景

アノマリーEAの優位性

みなさんは一般的に言われる「アノマリーEA」というものをご存じでしょうか。

詳しい話は割愛しますが、世の中に出回っているアノマリーEAの多くは

「日本の仲値決定前後に、USDJPYでエントリーするもの」

を指します。

もっと簡単に言うと、

日本時間9:55になるまで買い、9:55になったら売り

を行う戦略です。

気になる方は是非ググってみてください^^
（細かい話をするとこの手法をアノマリーと呼ぶのが正しいかは微妙ですが、ここでは一般的に広く知れ渡っている表現を用いております。）

シンプルな戦略ですが威力は絶大で、
テキトーにやっても2022年は余裕でプラスだったと思います。

以下は私が自作したアノマリーEAのバックテスト結果です。

2007.01.01-2022.12.31のバックテスト

2007年からの長期BTですが、非常に安定して多くの利益を上げているのがわかります。

去年はこの手法でかなり稼がせてもらい、私自身ほぼ聖杯だと思っておりました。

アノマリーの敗北

そんな最強に近かったアノマリー戦略ですが、2023年の1,2月は絶不調でした。

2023.01.01-2023.02.28のバックテスト

2007~2022年の15年間で発生した最大ドローダウンは

35805円

2023年1月2月の最大ドローダウンは

33170円

 

ということで、

直近15年で最も深いドローダウン付近まで落ち込む事態に。

岩ライザーでのドローダウン確認

分析ツールで見ても、

3万円を超えたドローダウンは2008年と2009年の2回のみで、

実に13年ぶりの絶不調だったと言えます。

かくいう私も、このドローダウンの波に飲み込まれこの1,2月かなり負けました(-_-;)

 

単ポジEAの弱点

アノマリー手法に限った話ではありませんが、

単ポジEAの稼働は、長期的に見たら安定して利益を見込める反面、弱点もあると思っています。

それは、ドローダウン期間の長さです。

世に出ている数々のEAを分析してきましたが、
15年くらい長期のバックテストを行うと

ほとんどの単ポジEAが300日以上のドローダウン期間があります。

 

要は1年近く、あるいはそれ以上勝てないタイミングがどこかで来るということです。

みなさんは、1年勝てなかったEAを今後も使い続けたいと思いますでしょうか？

 

ここ、かなり大事なことだと思っています。

これは信じて使い続けられそうです。

 

「使い始めた1年目がちょうど不調期で、3か月、半年、、信じて使ってたけど、結局1年間でプラスになることはなかった」

このケースはどうでしょうか？

 

確かにバックテスト上ドローダウン期間がそれくらいあることはわかっていても、

実際の1年は長く、メンタル的に「もう使いたくないな」と思ってしまうのは自然な流れだと思います。

 

 

これを自覚したのが2023年の1,2月で、

これがすごく大事なことなのだと実感しました。

 

※もちろんですが、単ポジEAを否定しているわけではありません。
複数の単ポジEAを組み合わせることで全体のドローダウン期間を短くでき、単ポジEAの弱点を補うこともできます。
実際私もその手法は今も当然愛用しています。
ただ、それ1つだけの手札では今回のような相場では勝てないと分かったので、他の手札も増やすべきだと感じ今に至っております。
常にどんな相場でもプラスを目指したいので✨

ナンピンマーチンの魅力と弱点

単ポジEAの弱点である「ドローダウン期間の長さ」

この弱点が一切ない手法を考えたときにぱっと思いつくのが

ナンピンマーチン

だと思います。（以降「ナンピン」と呼ぶ）

これもググればたくさん出てきますので、わからない方は調べてみてください^^

 

ナンピンマーチンはDD期間がほぼなく、

大負けするまでは常に勝ち続ける

のが最大の魅力です。

 

ただ、この手法は絶望的に自分のメンタルにはあっていませんでした。

ナンピンEAは以前いくつか使ったことがあるのですが、

と、私生活に影響が出てしまい最悪でした笑

みなさんも使ったことがある方なら似た経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか(^^;

（損切機能があって大きな含み損を持たない、安定志向のナンピンもあるんですけどね。その話は機会があればまた^^）

 

どちらもメリット・デメリットがあり、一長一短です。

ですが、これらどちらのデメリットも消し、いいとこどりをしている手法が存在します。

一風変わったマーチンゲール手法

マーチンゲールと言っても、含み損を持っている期間は短く、複数のポジションも持たないという一風変わった手法があります。

 

それが、

単ポジでエントリー、負けたら次のエントリーのときロットを2倍にしていく

という手法になります。

簡単に説明するとこんな感じです。

すごくシンプルな戦略にもかかわらず、絶大な威力を発揮できます！

 

この手法を用いることで、

が実現できます😎

アノマリー×マーチンゲールの優位性

ここでひとつ思い立ったことがあります。

元々優位性の高いアノマリー戦略と、

このマーチンゲール手法を掛け合わせたら最強なのでは？

と。

 

そこで、早速既に作っていたアノマリーEAにマーチン機能を実装し、検証してみました！

■マーチンなしのバックテスト

2018.01.01-2023.03.31 マーチンなしver

■マーチン”あり”のバックテスト

2018.01.01-2023.03.31 マーチンありver

■比較

総損益と最大ドローダウンを見ると、若干マーチンなしのほうが好成績ですが、

 

分析ツールでそれぞれのドローダウン期間を調べてみても、

マーチンなし：最大123日

マーチンあり：最大67日

と、

マーチンすることによりドローダウン期間を短くすることに成功しています。

このことからも、固定ロットの弱点を上手く克服できていることがわかります^^

 

固定ロットとマーチンゲールの最大の違い

固定ロットと本マーチンゲール手法の最大の違いにして一番面白いところは、

戦っている土俵が違う

ことだと思っています。

 

どうゆういうことかというと、

固定ロットの場合は

が戦っている土俵なのに対して、

 

本マーチンゲール手法は

が戦う土俵になります。

 

 

ここがすごく面白いところなのですが、

戦っている土俵が違うため、

単ポジで絶不調だった2023年1,2月でも、この手法ではプラス収支になっています！

2023.01.01-2023.02.28のバックテスト

まぁ、逆に単ポジが無風の時にピンチになったりするんでどっちが優秀というわけではないんですけどね^^;

 

ただ、裏を返すと、

同じとこでエントリー、クローズするにもかかわらず、

ロット管理の違いで片方はマイナスでももう片方はプラスになることがある。

と言い換えられます。

 

なので、これは単ポジEAたちとのリスク分散にぴったりな戦略なのでは！？と考えました。

 

トレード戦略の概要

さて、本手法の大枠が見えたことで、どんなトレード戦略が一番効果を発揮するのかも見えてきました。

結論、この戦略は

「短期的にハイリスクなトレードを繰り返すのが一番性能を発揮する」

と考えています。

短期戦略の着想

というのも、分析ツールで収支グラフを眺めていた時に

「あれ、大体はこれくらいの連敗数で収まってて、
それ以上に連続で負けこむのはまれだな。」

「だったら、その連敗数をギリギリ耐えるくらい初期ロット上げて、
それ以上連敗したら損切する方がむしろ資金効率いいんじゃないか！？」

と思いました。

 

そこで稼働ルールを作ってそれ通り検証してみたところ、

かなり資金効率が高いことがわかりました。

 

この記事では具体的なシミュレーション戦略とそのバックテスト結果も併せてこの後紹介していきますのでお楽しみに^^

EAの紹介

概要

・USDJPY 5分足 MT5で動くアノマリーEA
・5つのトレード戦略を用いており、
　それぞれ稼働ON/OFFの切り替え、
　エントリー時間とクローズ時間、
　TP/SLが変更可能
・連敗時のロット倍率変更可能

初期ロット0.01、マーチン倍率2倍時のバックテスト

2007.01.01-2023.03.31

単一0.1ロットのバックテスト

2007.01.01-2023.03.31

 

おまけ

連敗時のロット倍率がパラメータで変更できるので、
倍率1倍にすれば普通の単一ロットのEAとしても実は使えちゃいます^^♪

 

稼働のコツ

それでは、ここからはより具体的なトレード戦略の話をしていきたいと思います！

バックテスト結果から見てもわかる通り、

本EAは完全放置でそのまま稼働しても優位性の高いEAになっております。

 

しかし、ある工夫をすることでさらなる資金効率の向上を目指すことができます。

 

それはなにかというと、

ボーナスの活用

です。

 

ボーナス活用方法（具体例付き！）

 

TIIDA_explosiveとボーナスの相性がとにかくめちゃくちゃいいんですよね^^

 

なぜボーナスと相性が良いかと言うと、本EAはマーチンゲールを手法の軸としているためです。

上記の例を見ていただけるとイメージしやすいかと思いますが、

一時的に大きめのドローダウンが発生しやすいのもこの手法の特徴になっています。

 

そこで真価を発揮するのが、ボーナスプログラムになります。

 

またひとつ例を挙げてみましょう。

上記の条件で、4連敗した後の動向を見てみましょう。

0.1Lot -5000円
0.2Lot -10000円
0.4Lot -20000円
0.8Lot -40000円

ここまでで、-7.5万円のドローダウンが発生しております。

既に自己資金5万円を超える損失が出ているにも関わらず、

ボーナス分でまだ2.5万円残っているので次のトレードを行うことができます。

 

この後の第5戦目を見ていきましょう。

5戦目が負けた場合は、証拠金10万円を使い果たしロスカットとなります。

ただしこの場合でも、実際の損失は自己資金として出している5万円のみになります。

 

5戦目で勝った場合は、

1.6Lot +80,000円

の利益が出ます。

ここですごいところは、ボーナス分で利益が出た場合は、

そのままその利益は自己資金になるという点です。

 

5戦目の+80,000円は、ボーナス分がそれまでに-25,000円を使ったので

と、ボーナスに利益分が補填されるわけではなく

と利益の全てが自己資金として乗っかります!!

 

自己資金5万円でスタートしたので、差し引き3万円の利益です。

普通にやってることやばいですよね笑

 

勝率50%、損益比1:1で仮定したシミュレーションでもこれだけ優位性が高いですが、

本EAはデフォルト設定で勝率約55%、損益比は約1.4:1あるので、

このシミュレーション以上の性能が期待できます。

 

 

IB配布のブローカー指定を”XM スタンダード口座”にしたのもこれが最大の理由になります。

 

出金のタイミング

ボーナスを駆使し、資金効率を最大化したいのであれば、

定期的な入出金が必要になります。

 

なぜなら、利益が増えるほど口座内のボーナスの割合は減っていくからです。

33%ならまだ十分ですが、利益が出てもずっと放置していると
ボーナスの割合は15%、10%、5%…とどんどん減っていきます。

資金効率を最大化するためには、定期的に出金⇒再度入金して

一定以上のボーナス割合を維持することが重要です。

 

感覚は好みですが、私の運用を一例に挙げると

自己資金の50%プラスになったら一度出金。

再度入金することでボーナスリセットを繰り返す運用をしています^^

具体的なトレード戦略とシミュレーション

では、上記を踏まえたうえでより具体的なトレード戦略の説明に移ります！

トレード戦略の策定

まずはこちらをご覧ください。

1連敗：250円
2連敗：250+500 = 750円
3連敗：250+500+1000 = 1750円
4連敗：250+500+1000+2000 = 3750円
5連敗：250+500+1000+2000+4000 = 7750円

これは、開始0.01Lot、マーチン倍率2倍、TP/SLを25pipsに設定した時の

連敗した時の合計損失を表したシミュレーションになっています。

この前提を踏まえた上で、次はこちらの画像をご覧ください。

この画像は、直近10年の本EAのバックテスト結果を分析したものです。

縦の赤線が入っている箇所が、3750円以上のドローダウンが起きた箇所になります。

これを見ると、直近10年間で4連続以上負けが続いたのは両手で数えられるほどしかないことがわかります。

 

ちなみにこのEAの勝率は平均60%ほどなので、4回連続で負けを引く確率は

0.4^4 = 0.4×0.4×0.4×0.4 = 0.0256

= 2.56%

となり、4連続で負けを引く確率は約2.56%であることがわかります。

 

この確率であれば、

6連敗や7連敗まで考慮して溶けないようにゆったり回すよりも、

ロットを上げて高速で資金回収しこまめに出金＆確率が低い大きめの連敗をしたら損切り

をする戦略が一番資金効率が良さそうだと考えました。

 

また、この戦略は一時的に多くの証拠金が必要となるため、

先ほど「稼働のコツ」でもお伝えした通り、ボーナスをフル活用することにより更なる資金効率向上が期待できそうです。

 

ルール設定&検証

■証拠金とロット

上記を踏まえた上で明確なルールを設定し、検証していきます！

損切りしても許容できる金額として、今回は2万円を自己資金として設定しました。

逆に言えばこれくらいの自己資金で始められるのは障壁も低くて良いのではないでしょうか^^
（ナンピンEAの中には推奨証拠金数十万円〜のものも多いので^^;）

上記を前提とした際、4連敗を耐えるロットを求めてみると、

(n  + 2n + 4n + 8n) * 25 * 1000 = 40000

n = 0.10666…

となり、

初期ロットが0.11Lotでは連敗に耐えられず、
0.1Lotであれば耐えることが可能

ということになります。

今回はキリよく0.1Lotで検証を行います。

※この辺りは、証拠金維持率やレバレッジがブローカーにより異なるため、
ご自身が利用する環境を良く理解&検証した上で稼働することを強くおすすめします。

■稼働ブローカーと運用方針

稼働ブローカーはXMTradingを想定。

運用としては、

月初から稼働開始し、1ヶ月間放置運用。

毎月末日に出金する想定としました。

例：
1月1日：稼働開始
1月31日：出金
2月1日：資金をリセットして再稼働
2月28日：出金
3月1日：資金をリセットして再稼働
・・・

上記運用を実際にやろうとすると1つの口座ではできないので、複数の口座やブローカーを駆使してやってみてください^^

また、途中で証拠金が溶けた場合は追加入金はせず次回の稼働まで待つこととします。

 

■シミュレーションのトレード戦略まとめ

こんな前提でシミュレーションしていきます！

シミュレーション結果

シミュレーション結果はすべてバックテストを取り、結果をこちらに格納してあります！

ここに貼ると大量ですごいことになってしまうので、結果だけ掲載することにします👍

結果はこうなりました！！

 

■2023年

■2022年

■2021年

■2020年

■2019年

■2018年

■トータル

ということで、2018年～2023年3月までの直近5年ちょいの合計リターンは

638,789円

となりました！

毎月の自己資金として出しているのが2万円なので、

年利に直すと平均だいたい600%くらいでした^^

（飛んでる月があるので開始月によっては自己資金2万円以上必要なこともありますが😅）

まぁなんにせよ、この戦略はものすごい威力があるということはお伝え出来たかなぁと思います^^

 

今回はボーナス100%の想定でシミュレーションしましたが、元のアノマリー手法の優位性が高いので

ボーナス20%、なんならボーナスなしでも期待値は余裕でプラスになります。

 

今回シミュレーションを行った戦略では、
今年2月のDD期には単一ロットで稼働した際と変わらずマイナス収支となってしまいましたが、
4連敗までしか生き残れない戦略にしたので致し方なしかなと思います。

 

そこはロットコントロールなどの戦略次第でどうにでもなるので、
5,6連敗しても耐えれるロット設定にしたり、
TP/SLを変えてみたりと個々人でお好きな設定を見つけてくださればと思います😄

本戦略の注意・留意する点

ここまで良いことばかり言ってきましたが、
いくつか注意、および留意していただかないといけない点もございます。

 

■数か月マイナスが続く可能性もある

今回シミュレーションした戦略はハイリスクなロット設定をしているため、数か月続けて飛ぶ可能性も全然あります。

今回2018年からの検証では最大でも2か月連続しかマイナスになることはありませんでしたが、今後の相場でも同じとは限りません。

数か月連続でマイナスになることも想定したうえで、資金管理とロット設定をお願い致します。

 

個人的には、2万円くらいが溶けても許せて心が荒まない金額かなぁと思ってます笑（あくまで人それぞれです）

もう少し連敗に耐えられるようなロット設定にすれば安定感も増すので、そこはお好みで色々試してみてください😊

 

■レバレッジ・必要証拠金・証拠金維持率に注意

シミュレーションした戦略は数万円単位でスタートすることを想定しているため、

連敗してロットが上がってくると、レバレッジが低いブローカーは証拠金が足らずエントリーできなくなる可能性があります。

ボーナスをやっているブローカーは大体レバレッジが500倍以上のところが多いので大丈夫かとは思いますが、

念のため実運用する前には、ご自身で必要証拠金や証拠金維持率の計算を予めやっておくことを強くオススメします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は1つ具体的な例を挙げシミュレーションを行いましたが、あくまで私が探した中でよさげだったものを紹介しただけで、もっと良い戦略はあると思います。

自分で色々考えて、独自の戦略を見つけるのは超楽しいのでぜひたくさん検証してみてください^^

 

かなり記事が長くなってしまいましたが、ここまで読んでくださりありがとうございました！

こんなに長くするつもりはなかったのですが、なるべく詳細に、そして読み手に書き手の考えが齟齬なく伝わるようにと思いながら書いていたらこうなってしまいました笑

 

この記事とEAがみなさんにとって、金銭的なのか発見や学び的なものなのかはわかりませんが、

少しでも有意義なものになってくれたらとても嬉しく思います。

 

最後に、EA名の末尾に付いている「explosive」というのは「爆発しやすい」という意味があります。

通常の単ポジEAよりも、短期的に爆益を期待できる戦略が可能であること、

またその名の通り「利益を爆発させる」＝爆益を生んでほしいという願いを込めて名付けました。

 

このEAを使っていただいたすべての方に、爆益があらんことを祈っています！！

ではまた！^^/