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【EA-BANK】Capricorn EURJPYの分析・評価

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皆さんこんにちは！

今回はEA-BANKに出品されている

Capricorn EURJPY

を分析していこうと思います！

今回も有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を分析・評価をしていきます！

Contents
  1. Capricorn EURJPYとは？
  2. 公式フォワード
  3. バックテスト概要
  4. バックテスト結果&分析
  5. まとめ
  6. そんなCapricorn EURJPYはEA-BANKにて無料で利用できます！

Capricorn EURJPYとは？

EURJPYでゴトー日・金曜日に稼働するアノマリーEAです。

ゴトー日・金曜日の実需を狙うEAはUSDJPYで動くものがほとんどなので、

EURJPYで動くものは貴重ですね^^

SLが最大40pipsと狭く、1度のエントリーでの損失が限定的です。

Capricorn EURJPYの出品ページ：https://ea-bank.com/ea_laboratory/ea1362/

公式フォワード


上記は2021年3月からのフォワード実績です。

計測開始から順調に利益を積み上げていますね^^

バックテスト概要

ここからは、バックテストの結果をもとにより詳細な分析を行います！

今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール（TDS）を用いて検証していきます！

TDSとは？
TDS（TickDataSuite）は有料のバックテストツールです。
通常のバックテストではできない変動するスプレッドやスリッページ、取引手数料を設定することができ、
最も精度の高いバックテストを行うことができます。

基本設定

バックテストの基本設定は以下の表の通りです。

ロット数は単利0.1Lot固定としています。
推奨ロットが各EAのパラメータにはデフォルト設定されていますが、
比較がしやすいよう全EA同一ロットで設定します。

利用ブローカーはEA-BANKで最も取引環境が良いThreeTrader raw口座を想定しております。

また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が0.1Lotあたり40円かかるため、そちらも設定します。

バックテスト結果&分析

それでは、バックテストした結果を分析していきます。

バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。

サマリ

画像はドル（＄）表記となっていますが、全て円（￥）の数値です。
ツールの仕様でドル表記されてしまっているので、読み替えてください。

RF（リカバリーファクター）

RF（リカバリーファクター）は10.38でした。

RFとは？
総利益と総損失の比率。
この値が大きいほど、小さなリスクで大きなリターンを見込むことができます。

708,524円（純益） ÷ 68,262円(最大DD) = 10.38（RF）

つまり、このEAはリスク”1″に対して

“約10倍”のリターンが見込めるということになります。

一般的にRFが10以上だと優秀なEAと言われています。

損益レシオ

損益レシオは1.21でした。

損益レシオとは？
（平均利益÷平均損失）の値。
”1.0″より大きいほど損小利大傾向が強く、”1.0″より小さいほどコツドカ傾向が強くなります。
あくまでEAの特性を測る指標であり、この値が大きければ良い、小さければ悪いというものではありません。

なので、このEAはやや損小利大傾向にあるEAと言えるでしょう。

取引回数

取引回数は2126回でした。

本バックテストは約15年10ヶ月の期間で実施しているので、

年間平均に直すと約135回になります。

なので、1週間に平均2~3回ほどトレードするものと思っておけば良いでしょう。

最大DDと推奨ロット

最大DDは68,262円でした。

DD（ドローダウン）とは？
資金が過去最高額からどの程度減ったのかを表した数値であり、
最大ドローダウンとはその中で最も減額した際の数値を表します。

なので、このEAを単体で稼働するのであれば、

14万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば21万円につき0.1Lot

で稼働するのが良いでしょう。

また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は

44,749円になります。

月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。

15年間で年単位でのマイナスは2008年と2018年の2回。

月間の勝率は約60%と、一般的なUSDJPYのアノマリーEAと比べると成績はやや落ちるようです。

損益グラフと停滞期間

上の画像は本EAの損益グラフになります。

このグラフから、直近数年の相場でもしっかりと利益を出していることがわかります。

停滞期間は赤い縦線が入っている部分で、

915日間となります。

停滞期間とは？
過去最高益を記録してから、次にその最高益を更新するまでの期間のこと。
通常300~400日間のEAが多い。

そのため、本EAは停滞期間が長いEAと言えるでしょう。

モンテカルロ分析

続いて、モンテカルロ分析の結果を見ていきます。

モンテカルロ分析とは？
超ざっくり説明すると、過去のトレードをランダムに入れ替えすることによって、EAの未来の優位性を予測する方法です。
いい説明記事ないかなーと探していたらちょうどEA-BANKからわかりやすい説明が出ていたので、気になった方は以下の記事を参考にしてください^^
takahのEA開発ばなし・その３　EAの堅牢性を考える

また、グラフを見るとこれからの成績も概ね横ばい〜右肩上がりとなっていきそうなことがわかります。

EA-BANKにリリースされた2021.3.3以降の結果を見ても、

赤枠の予測の範囲に収まっています。

その他特記事項

エントリー時間

エントリーはMT4時間の2~3時、17~20時の間で行われるようです。

ポジション保有時間

ポジション保有時間と損益の関係を見ると、

ほぼ全てのポジションが10時間以内に決済されています。

また、損失は限定されている一方で利益は大きく伸びることがあるようです。

 

Capricorn USDJPYとの相関関係

 

同じくEA-BANKに出品されている

Capricorn USDJPYとの相関関係を見ていきます。

Capricorn USDJPYとは？
本EAと同じ手法を用いたUSDJPY版のEAです。
EA-BANKの出品ページはこちら

QuantAnalyzerの相関関係チェックツールを用います。

日毎の損益が近いほど”1.0″に近い値になります。

両者の相関値は“0.54”でした。

QuantAnalyzerでは0.4以下であれば相関性は低いと表現されていますが、
0.4ではまぁまぁ勝ち負けが被ると感じることが多いです。
個人的には0.2以下だと、あまり損益が被らないと思っています。

そのため、両者の相関関係は高いと言えるでしょう。

2つのEAを同時に稼働する場合は、ロットを半分にするなどリスクを抑えた運用をするのが良さそうです！

まとめ

  • EURJPYのアノマリーEA
  • SLは最大40pipsと狭め
  • 損小利大傾向
  • 日本時間の深夜と朝方にエントリー
  • ポジションは全て10時間以内に決済
  • Capricorn USDJPYとは相関関係が高いことに注意

そんなCapricorn EURJPYはEA-BANKにて無料で利用できます！

 

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EA-BANKは他のEAも含め上限なく全てを無料で利用することができ、
EA参入者にはこれ以上ない環境だと思います。

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本記事でみなさまのトレードライフが少しでも豊かになれば嬉しいです^^

ではまた！

 

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