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【EA-BANK】AUDNZD Otakuの分析・評価

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皆さんこんにちは！

今回はEA-BANKのEA分析第五弾として

AUDNZD Otaku

を分析していこうと思います！

今回も有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を分析・評価をしていきます！

Contents
  1. AUDNZD Otakuとは？
  2. 公式フォワード
  3. バックテスト概要
  4. バックテスト結果&分析
  5. スキャ・デイトレ各成績
  6. まとめ
  7. そんなOtakuはEA-BANKにて無料で利用できます！

AUDNZD Otakuとは？

短期の逆張りを狙うスキャルピング・デイトレード型のEAになります。

スキャルピングは0時のみエントリーする、いわゆる朝スキャとなっております。

好みによってスキャルピングのON/OFF、デイトレードのON/OFFをそれぞれ設定することができるようになっています。

今回の分析では、

スキャルピング・デイトレード両方ONにしたパターンでの分析を中心に行いますが、

後半にはそれぞれ片方のみONにした際の成績も載せていますのでぜひ参考にしてください^^

私もGemforexで長いことお世話になっているEAです^^/

AUDNZD Otakuの出品ページ：https://ea-bank.com/mohwaki/ea1204/

エントリーイメージ

下げたところでの逆張り買いエントリー

公式フォワード


上記は2020年3月からのフォワード実績です。

リリースから現在まで非常に安定して利益を上げていますね。

バックテスト概要

ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります！

今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール（TDS）を用いて検証していきます！

TDSとは？
TDS（TickDataSuite）は有料のバックテストツールです。
通常のバックテストではできない変動するスプレッドやスリッページ、取引手数料を設定することができ、
最も精度の高いバックテストを行うことができます。

基本設定

バックテストの基本設定は以下の表の通りです。

BT概要
ロット数は単利0.1Lot固定としています。
推奨ロットが各EAのパラメータにはデフォルト設定されていますが、
比較がしやすいよう全EA同一ロットで設定します。

また、利用ブローカーはEA-BANKで最も取引環境が良いThreeTrader raw口座を想定。

ThreeTraderとTDSでは平均スプレッドの乖離が大きかったため、今回はスプレッドにマイナス補正をかけています。

また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が0.1Lotあたり40円かかるため、そちらも設定します。

バックテスト結果&分析

それでは、バックテストした結果を分析していきます。

バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。

サマリ

画像はドル（＄）表記となっていますが、全て円（￥）の数値です。
ツールの仕様でドル表記されてしまっているので、読み替えてください。

RF（リカバリーファクター）

RF（リカバリーファクター）は32.83でした。

RFとは？
総利益と総損失の比率。
この値が大きいほど、小さなリスクで大きなリターンを見込むことができます。

2,681,892円（純益） ÷ 81,678円(最大DD) = 32.83（RF）

つまり、このEAはリスク”1″に対して

“約32倍”のリターンが見込めるということになります。

一般的にRFが10以上だと優秀なEAと言われています。

損益レシオ

損益レシオは0.7でした。

損益レシオとは？
（平均利益÷平均損失）の値。
”1.0″より大きいほど損小利大傾向が強く、”1.0″より小さいほどコツドカ傾向が強くなります。
あくまでEAの特性を測る指標であり、この値が大きければ良い、小さければ悪いというものではありません。

なので、このEAはややコツドカ傾向にあるEAと言えるでしょう。

取引回数

取引回数は15029回でした。

本バックテストは約15年9ヶ月の期間で実施しているので、

年間平均に直すと約951回になります。

なので、1週間に平均19回ほどトレードするものと思っておけば良いでしょう。

最大DDと推奨ロット

最大DDは81,678円でした。

DD（ドローダウン）とは？
資金が過去最高額からどの程度減ったのかを表した数値であり、
最大ドローダウンとはその中で最も減額した際の数値を表します。

なので、このEAを単体で稼働するのであれば、

16万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば24万円につき0.1Lot

で稼働するのが良いでしょう。

また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は

169,382円になります。

月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。

15年間で年単位でのマイナスはなし。

月間の勝率76%超えと非常に安定しています。

損益グラフと停滞期間

上の画像は本EAの損益グラフになります。

このグラフから、直近の相場でもしっかりと利益を出していることがわかります。

停滞期間は赤い縦線が入っている部分で、

210日間となります。

停滞期間とは？
過去最高益を記録してから、次にその最高益を更新するまでの期間のこと。
通常300~400日間のEAが多い。

そのため、本EAは停滞期間が短いEAと言えるでしょう。

モンテカルロ分析

続いて、モンテカルロ分析の結果を見ていきます。

モンテカルロ分析とは？
超ざっくり説明すると、過去のトレードをランダムに入れ替えすることによって、EAの未来の優位性を予測する方法です。
いい説明記事ないかなーと探していたらちょうどEA-BANKからわかりやすい説明が出ていたので、気になった方は以下の記事を参考にしてください^^
takahのEA開発ばなし・その３　EAの堅牢性を考える

Original（元のバックテスト結果）とのドローダウンに関する数値の乖離が大きいという結果になりましたが、

グラフを見ると概ね横ばい〜右肩上がりとなっていきそうなことがわかります。

EA-BANKにリリースされた2020.03.13以降の結果を見ても、

赤枠の予測の範囲に収まっています。

その他特記事項

エントリー時間

エントリーはスキャルピングが0時台、デイトレードが11時~22時で行われます。

特に、11~15時ごろにエントリーするポジションの利益が大きいようです。

ポジション保有時間

ポジション保有時間と損益の関係を見ると、

ほとんどのトレードが12時間以内に決済されています。

また、最大SLに到達しているポジションもしばしば見受けられますね。

クローズ時間

クローズ時間を見ると、23時に損失が集中しています。

前述した通りポジションは12時間以内で決済されることからも、

翌日に持ち越しはせず23時には強制的に決済するようなロジックとなっていることが読み取れます。

スキャ・デイトレ各成績

ここからは、参考としてスキャ・デイトレの設定をそれぞれONにした際のバックテスト結果を掲載致します。

サマリ

意外にもスキャのみの場合は利益をあまり得られず、

全体成績のほとんどがデイトレの利益であるという結果になりました。

稼働はデイトレオンリーでもいいかもしれないですね^^

スキャルピング

デイトレード

まとめ

  • 15年間で年単位の負けなし
  • トレード頻度が多くほぼ毎日トレードを楽しめる
  • ポジションはほとんどが数分〜12時間以内に決済
  • デイトレの成績が良く、スキャルの稼働は好みで良さそう

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EA参入者にはこれ以上ない環境だと思います。

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本記事でみなさまのトレードライフが少しでも豊かになれば嬉しいです^^

ではまた！

 

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