【EA-BANK】SPO_Standard_GBPJPYの分析・評価

皆さんこんにちは！

今回はEA-BANKに出品されている

SPO_Standard_GBPJPY

を分析していこうと思います！

今回も有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を分析・評価をしていきます！

Contents

SPO_Standard_GBPJPYとは？
公式フォワード
バックテスト概要
- 基本設定
バックテスト結果&分析
まとめ
そんなSPO_Standard_GBPJPYはEA-BANKにて無料で利用できます！

SPO_Standard_GBPJPYとは？

テクニカルは使用せずに、統計的に優位性の高い方向にトレードするEAです。

ポジションは長くても半日くらいで決済されるため、デイトレード型のEAになります。

EA-BANKはテクニカルを用いたEAも多いため、ポートフォリオによる分散効果も高そうですね^^

SPO_Standard_GBPJPYの出品ページ：https://ea-bank.com/ea-daisuke/ea14ad/

公式フォワード

上記は2022年4月からのフォワード実績です。

稼働から現在まで大きなDDもなく、順調に利益を伸ばしています^^

バックテスト概要

ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります！

今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール（TDS）を用いて検証していきます！

TDSとは？
TDS（TickDataSuite）は有料のバックテストツールです。
通常のバックテストではできない変動するスプレッドやスリッページ、取引手数料を設定することができ、
最も精度の高いバックテストを行うことができます。

基本設定

バックテストの基本設定は以下の表の通りです。

ロット数は単利0.1Lot固定としています。
推奨ロットが各EAのパラメータにはデフォルト設定されていますが、
比較がしやすいよう全EA同一ロットで設定します。

また、利用ブローカーはEA-BANKで最も取引環境が良いThreeTrader raw口座を想定。

ThreeTraderに環境を近似させるためにスプレッドに補正をかけることもできるのですが、

昨今ThreeTraderのスプレッドが以前よりも不安定に上下することが多いと感じており、
それを踏まえて今回はマイナス補正をかけずにバックテストを行っていきます。

それぞれの平均スプレッド。
ThreeTraderの方がスプレッドは小さいが今回はあえて補正はかけない。

バックテスト環境は緩いよりかは厳しい方が良いですからね^^

また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が0.1Lotあたり40円かかるため、そちらも設定します。

バックテスト結果&分析

それでは、バックテストした結果を分析していきます。

バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。

サマリ

画像はドル（＄）表記となっていますが、全て円（￥）の数値です。
ツールの仕様でドル表記されてしまっているので、読み替えてください。

RF（リカバリーファクター）

RF（リカバリーファクター）は30.68でした。

RFとは？
総利益と総損失の比率。
この値が大きいほど、小さなリスクで大きなリターンを見込むことができます。

2,341,255円（純益） ÷ 76,307円(最大DD) = 30.68（RF）

つまり、このEAはリスク”1″に対して

“約30倍”のリターンが見込めるということになります。

一般的にRFが10以上だと優秀なEAと言われています。

損益レシオ

損益レシオは1.17でした。

損益レシオとは？
（平均利益÷平均損失）の値。
”1.0″より大きいほど損小利大傾向が強く、”1.0″より小さいほどコツドカ傾向が強くなります。
あくまでEAの特性を測る指標であり、この値が大きければ良い、小さければ悪いというものではありません。

なので、このEAは損小利大傾向にあるEAと言えるでしょう。

取引回数

取引回数は2910回でした。

本バックテストは約15年9ヶ月の期間で実施しているので、

年間平均に直すと約184回になります。

なので、1週間に平均3回ほどトレードするものと思っておけば良いでしょう。

最大DDと推奨ロット

最大DDは76,307円でした。

DD（ドローダウン）とは？
資金が過去最高額からどの程度減ったのかを表した数値であり、
最大ドローダウンとはその中で最も減額した際の数値を表します。

なので、このEAを単体で稼働するのであれば、

16万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば24万円につき0.1Lot

で稼働するのが良いでしょう。

また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は

147,094円になります。

月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。

15年間で年単位でのマイナスは一度もなし。

月間の勝率は71%超えと安定しています。

損益グラフと停滞期間

上の画像は本EAの損益グラフになります。

このグラフから、直近数年の相場でもしっかりと利益を出していることがわかります。

停滞期間は赤い縦線が入っている部分で、

318日間となります。

停滞期間とは？
過去最高益を記録してから、次にその最高益を更新するまでの期間のこと。
通常300~400日間のEAが多い。

そのため、本EAは停滞期間が平均的なEAと言えるでしょう。

モンテカルロ分析

続いて、モンテカルロ分析の結果を見ていきます。

モンテカルロ分析とは？
超ざっくり説明すると、過去のトレードをランダムに入れ替えすることによって、EAの未来の優位性を予測する方法です。
いい説明記事ないかなーと探していたらちょうどEA-BANKからわかりやすい説明が出ていたので、気になった方は以下の記事を参考にしてください^^
takahのEA開発ばなし・その３　EAの堅牢性を考える