皆さんこんにちは！
今回はEA-BANKのEA分析第四弾として
Sprout
を分析していこうと思います！
今回も有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を分析・評価していきます！
Sproutとは？
トレンドフォローを行うスイング型のEAになります。
思惑通りに相場が動けばトレールにより利益を伸ばし、
思惑と逆方向のトレンドが発生した場合は、含み損が大きくなる前に即手仕舞いすることで
損失を最小限に抑えるよう設計されています。
Sproutの出品ページ：https://ea-bank.com/sawyer/ea1053/
エントリーイメージ
公式フォワード
上記は2018年10月からのフォワード実績です。
計測から順調に利益を伸ばしていますが、特に2022年に入ってからが好調ですね。
バックテスト概要
ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります！
今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール（TDS）を用いて検証していきます！
基本設定
バックテストの基本設定は以下の表の通りです。
また、利用ブローカーはEA-BANKで最も取引環境が良いThreeTrader raw口座を想定。
ThreeTraderに環境を近似させるためにスプレッドに補正をかけることもできるのですが、
昨今ThreeTraderのスプレッドが以前よりも不安定に上下することが多いと感じており、
それを踏まえて今回はマイナス補正をかけずにバックテストを行っていきます。
それぞれの平均スプレッド。ThreeTraderの方がスプレッドは小さいが今回はあえて補正はかけない。
また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が0.1Lotあたり40円かかるため、そちらも設定します。
バックテスト結果&分析
それでは、バックテストした結果を分析していきます。
バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。
サマリ
RF（リカバリーファクター）
RF（リカバリーファクター）は23.03でした。
3,110,013円（純益） ÷ 135,013円(最大DD) = 23.03（RF）
つまり、このEAはリスク”1″に対して
“約23倍”のリターンが見込めるということになります。
損益レシオ
損益レシオは2.32でした。
なので、このEAはかなり損小利大傾向が強いEAと言えるでしょう。
一般的に、損益レシオと勝率は反比例する傾向があります。
こちらのEAは損益レシオが高い代わりに勝率が35%程度となっているため、
コツコツ負けてドカンと勝つという特性があると言えます。
EAの特性を理解し、実際に運用するときのことをイメージすることはとても大事だと思っております。
EAの理解と運用イメージができていないと、
勝率が低い損小利大系のEAを数連敗したからといってすぐ運用をやめたり、
高勝率型のEAがたまのドカン負けをしたときにビビってロットを下げたりしてしまいます。
EA特性の理解と運用時のイメトレは「EAで稼ぐ」ためには必須事項だと私は思っています^^
取引回数
取引回数は5185回でした。
本バックテストは約15年9ヶ月の期間で実施しているので、
年間平均に直すと約326回になります。
なので、1週間に平均6~7回ほどトレードするものと思っておけば良いでしょう。
最大DDと推奨ロット
最大DDは135,013円でした。
なので、このEAを単体で稼働するのであれば、
27万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば40万円につき0.1Lot
で稼働するのが良いでしょう。
また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は
197,469円になります。
月別収支
上の画像は月別収支の一覧表になります。
15年間で年単位でのマイナスの年なし、
月間の勝率68%超えと、非常に安定しています。
損益グラフと停滞期間
上の画像は本EAの損益グラフになります。
停滞期間も短く、計測初めから安定して右肩上がりになっていることがわかります。
停滞期間は赤い縦線が入っている部分で、
252日間となります。
そのため、本EAは停滞期間がやや短めなEAと言えるでしょう。
モンテカルロ分析
続いて、モンテカルロ分析の結果を見ていきます。
Originalと95%では純益・最大DD共に乖離がかなり大きいという結果になりました。
また、グラフを見るとこれからの成績は横ばい〜右肩上がりとなっていきそうなことがわかります。
EA-BANKにリリースされた2018.10.15以降の予測値(赤塗りされている範囲)を見ると、
概ねどのタイミングでも赤枠の範囲内に収まっていることがわかります。
その他特記事項
通貨ペアの相関関係
通貨ペアの相関関係を表した表になります。
4通貨ペアの相関の最大値は0.12でした。
よって、この4つの通貨ペアの相関は少なく、
同時採用することでポートフォリオ効果が期待できると言えるでしょう。
エントリー時間
エントリーはほぼ24時間行われるようです。
0時〜13時のエントリーが多く利益を得られており、14時以降のエントリーは損失の方が多いという結果となっております。
ポジション保有時間
ポジション保有時間と損益の関係を見ると、
数分から長いと5日以上ポジションを保有することもあるようです。
また、損失は限定されている一方で、利益が伸びた時に爆発力があるのも特徴となっております。
通貨ペアごとの成績
ここからは、参考として各通貨ペアのバックテスト結果を紹介致します。
サマリ
USDJPY
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
まとめ
- 高収益低ドローダウン
- 勝率低めの損小利大型
- 15年間で年単位の負けなし
- ポジションは長いと5日以上保持
- 複数通貨でのポートフォリオ効果が期待できる
そんなSproutはEA-BANKにて無料で利用できます！
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本記事でみなさまのトレードライフが少しでも豊かになれば嬉しいです^^
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