EA-BANK無料EA分析

【EA-BANK】TrendHanterの分析・評価

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皆さんこんにちは！

今回はEA-BANKのEA分析第9弾として

TrendHanter

を分析していこうと思います！

今回も有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を分析・評価をしていきます！

Contents
  1. TrendHanterとは？
  2. 公式フォワード
  3. バックテスト概要
  4. バックテスト結果&分析
  5. まとめ
  6. そんなTrendHanterはEA-BANKにて無料で利用できます！

TrendHanterとは？

ポンド円のスイングトレード型EAになります。

EAでは比較的珍しい、4時間足にセットして利用するEAです。

トレンドに乗るとトレールが発動し、逆指値にかかるまで利益を追従し続けます。

後述しますが、長いときには1ヶ月以上もポジションを保有します。

ここまでポジションを長期保有するEAも珍しいので、ポートフォリオのひとつとして持っておくのはアリですね^^

TrendHanterの出品ページ：https://ea-bank.com/monko/ea141d/

エントリーイメージ

トレンド方向への順張り。
上画像は2週間ほどトレンドが続いた相場に対して、トレールで利益を追従し続け290pipsほど利益を獲得したエントリーになります。

公式フォワード


上記は2021年11月からのフォワード実績です。

波はありますが、順調に利益を伸ばしていますね^^

バックテスト概要

ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります！

今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール（TDS）を用いて検証していきます！

TDSとは？
TDS（TickDataSuite）は有料のバックテストツールです。
通常のバックテストではできない変動するスプレッドやスリッページ、取引手数料を設定することができ、
最も精度の高いバックテストを行うことができます。

基本設定

バックテストの基本設定は以下の表の通りです。

ロット数は単利0.1Lot固定としています。
推奨ロットが各EAのパラメータにはデフォルト設定されていますが、
比較がしやすいよう全EA同一ロットで設定します。

また、利用ブローカーはEA-BANKで最も取引環境が良いThreeTrader raw口座を想定。

ThreeTraderに環境を近似させるためにスプレッドに補正をかけることもできるのですが、

昨今ThreeTraderのスプレッドが以前よりも不安定に上下することが多いと感じており、
それを踏まえて今回はマイナス補正をかけずにバックテストを行っていきます。

それぞれの平均スプレッド。
ThreeTraderの方がスプレッドは小さいが今回はあえて補正はかけない。
バックテスト環境は緩いよりかは厳しい方が良いですからね^^

また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が0.1Lotあたり40円かかるため、そちらも設定します。

バックテスト結果&分析

それでは、バックテストした結果を分析していきます。

バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。

サマリ

画像はドル（＄）表記となっていますが、全て円（￥）の数値です。
ツールの仕様でドル表記されてしまっているので、読み替えてください。

RF（リカバリーファクター）

RF（リカバリーファクター）は2.8でした。

RFとは？
総利益と総損失の比率。
この値が大きいほど、小さなリスクで大きなリターンを見込むことができます。

1,973,112円（純益） ÷ 703,773円(最大DD) = 2.8（RF）

つまり、このEAはリスク”1″に対して

“2.8倍”のリターンが見込めるということになります。

一般的にRFが10以上だと優秀なEAと言われています。

損益レシオ

損益レシオは1.23でした。

損益レシオとは？
（平均利益÷平均損失）の値。
”1.0″より大きいほど損小利大傾向が強く、”1.0″より小さいほどコツドカ傾向が強くなります。
あくまでEAの特性を測る指標であり、この値が大きければ良い、小さければ悪いというものではありません。

なので、このEAは損小利大傾向にあるEAと言えるでしょう。

取引回数

取引回数は1408回でした。

本バックテストは約15年9ヶ月の期間で実施しているので、

年間平均に直すと約89回になります。

なので、1週間に平均1回ほどトレードするものと思っておけば良いでしょう。

最大DDと推奨ロット

最大DDは703,773円でした。

DD（ドローダウン）とは？
資金が過去最高額からどの程度減ったのかを表した数値であり、
最大ドローダウンとはその中で最も減額した際の数値を表します。

なので、このEAを単体で稼働するのであれば、

140万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば210万円につき0.1Lot

で稼働するのが良いでしょう。

また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は

125,277円になります。

月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。

ぱっと見でマイナスの月が多いことがわかると思いますが、

月間の勝率は57%弱と一般的なEAと比べると低いことがわかります。

数ヶ月連続でマイナスの時もちらほらあるので、
稼働するときはしばらく調子が悪い期間もあることを理解して動かしましょう。

損益グラフと停滞期間

上の画像は本EAの損益グラフになります。

このグラフから、2014年ごろまでは数年に渡る長期の停滞期間がありましたが、

それ以降は波はありますが利益を積み上げていることがわかります。

停滞期間は赤い縦帯が入っている部分で、

2138日間となります。

停滞期間とは？
過去最高益を記録してから、次にその最高益を更新するまでの期間のこと。
通常300~400日間のEAが多い。

そのため、本EAは停滞期間が非常に長いEAと言えるでしょう。

モンテカルロ分析

今回もモンテカルロ分析を行おうとしたのですが、Max DDがありえない数値となり分析に使えるような数値になりませんでした(・ω・｀)

グラフも異常な波形をしています。

原因がわかっていないため、何か情報があればご共有いただけますと嬉しいです！

その他特記事項

エントリー時間

エントリーは4時間毎、決まった時間に行われています。

取引履歴を見ても、4時間足の始値でエントリーの判断をしているようですね。

ポジション保有時間

ポジション保有時間と損益の関係を見ると、

早いもので数分、長いと1ヶ月以上ポジションを保有することもあるようです。

損切り額は一定になっており、ロジックでの損切りは行わないことがわかります。

146pipsのSLになるか、プラスになるかのどちらかのみということですね^^
損切りになった際には確定146pipsのマイナスになるので、ロットはかなり小さめにすることをオススメします！

まとめ

  • 損小利大のスイングEA
  • 調子の良し悪しの波があり年単位で負けることもちらほら
  • ポジションは最長1ヶ月近く保有することもあり
  • 負けるときは146pips一撃で喰らうのでロットは抑えめ推奨

そんなTrendHanterはEA-BANKにて無料で利用できます！

 

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EA-BANKは他のEAも含め上限なく全てを無料で利用することができ、
EA参入者にはこれ以上ない環境だと思います。

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本記事でみなさまのトレードライフが少しでも豊かになれば嬉しいです^^

ではまた！

 

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