みなさんこんにちは^^/
本記事では、題名の通り
なぜナンピンマーチンEAは複数通貨ペアで稼働するのが最強なのか？
を説明いたします‼
元々は自作EA「TideExplosive」の紹介記事の中でEAの魅力を伝えるための一つとして書いていたのですが、
せっかくなら僕のナンピンマーチンに対する持論とか想いとか盛り込んだ方が良い記事が書けそうだぞ！と思ったので、別の記事にしました。
TideExplosiveの記事をご覧になっていない方は、ぜひ以下のリンクからどうぞ!!
なので今回は、
なぜ複数通貨ペアで稼働するのがいいのかを説明するのに限らず、
ナンピンマーチンEAに対する理解をより深めていただくことを目的とした記事になっております‼
今回の記事は学習を目的とした記事なので、
TideExplosive自体に興味がない方もぜひご覧いただければと思います！
ナンピンマーチンについて理解を深めたい！と思っている方は、
ぜひななめ読みせず、いつもより少しゆったりしたペースで記事をお読みいただければと思います^^
TideExplosiveは特定の通貨ペアに特化した設計ではなく、
複数の通貨ペアで稼働することを前提として作成しております。
「複数の通貨ペアで稼働するのってなんかメリットあるの？」
ここが面白いところで、これはあくまで私個人の考えですが
ナンピンマーチンEAは
複数の通貨ペアで稼働するときに一番真価を発揮する
と思っております!!
この記事では
・そもそもナンピンマーチン手法の優位性とは
・資金管理とリスク管理
・ナンピンマーチン手法におけるリスク分散とは
と順を追って説明していくことで、
筆者がなぜこのような考えに至ったかや、筆者のナンピンマーチンに対する考え方を理解していただけるような構成になっております。
前置きが長くなってしまいましたので、本題へ行きましょう^^/
本記事では「ナンピンマーチンとはそもそもどんな手法なのか」という説明は省略しております。
ググればたくさん出てきますので、どんな手法かわからない！という方はお調べしてから本記事をお読みいただければと思います^^
そもそもナンピンマーチン手法の優位性とは
そもそも、ナンピンマーチン手法が狙っている優位性は
相場の回帰性
です。
価格は行ったら行ったっきりではなく、必ずある程度は帰ってくるという考え方ですね。
FXにおいても「トレンド3割、レンジ7割」という有名な言葉がありますし、
トレンドが出ているときですら、大小あれど必ず揺り戻しが起きながら上昇・下落していきます。
このように
どんな相場でも一定幅の戻しは必ずあるので、
一時的に含み損を抱えても、
ナンピン・マーチンすることによりいずれ必ずプラスになる。
というのが、ナンピンマーチン手法の根幹の優位性になります。
極端な話
誤解を恐れずに言うならば、
1億円の証拠金で0.01ロット開始で稼働すれば、
ナンピンマーチンEAは負けることのない聖杯EAになります。
リーマンショックでもフラクラでもコロナショックでも、
価格は一時的に一方向へ大きく変動しましたが、一定の歳月を経て結局元の価格に帰ってきました。
資金さえあればこの手法は聖杯です。そう、資金さえあれば。。
資金管理とリスク管理
聖杯は利回りがゴミ
さきほど「超絶資金で0.01ロットで稼働すれば聖杯」と言いました。
では、その場合利回りはどうなるでしょう？
きっと、年利1%にも満たないと思います。
これなら、投資信託で全世界株式に投資したり高配当ETFをやった方がよっぽど楽に効率的に稼げると思います。
結局、月利〇%とかある程度の利回りを求めるとしたら、
資金に合わせてロットを張っていかないといけないですし、
そう考えると、いい感じの利回りを実現できる聖杯はない
ということになります。
ここでお伝えしたかったことを一言でいうと、
リターンを求めるならリスクも比例して上がる！
というお話です。
だからこそ、資金管理とリスク管理がとても重要ということですね。
ここまでで、
ナンピンマーチンEAにおいての資金管理とリスク管理の重要性がなんとなく伝わったのではないでしょうか。
これからの章では、
・リスクとリターンにはちょうど良いバランスがある
・リターンは維持したまま、リスクを減らす方法
という観点でお話をしていきます。
リスクとリターンのちょうどいいバランス
リスクとリターンにはちょうど良いバランスの箇所があると思っています。
どうゆうことかというと、
・ロットに対して資金が多すぎると、
安定はするけど全然リターンが得られないし、
・ロットに対して資金が少なすぎると、
利回りは高くなるけどリスクが高く含み損に耐えられない可能性が高い
これらのちょうど真ん中、
・ある程度の含み損も耐えられるし、利回りもそこそこある
という点が存在すると思っています。
そもそも、リスクとリターンの相関関係は直線ではなく曲線だと思っています。
どうゆうことか説明します。
見た目でイメージしやすいように、図にしてみました。
横軸が資金量、縦軸がリスクのグラフです。
左と右のグラフはどちらも、資金量が増えるほどリスクは下がっていくことを示しています。
この図は、実際のリスクと資金量の関係は、左図の直線的なものではなく右図のような曲線になるということを表しています。
なぜ曲線になるのかは、極値を考えてみるとわかりやすいと思います。
具体例
①資金1億円で0.01ロット稼働する
②資金2億円で0.01ロット稼働する
②のように資金を2倍にしたら、①と比べリスクは半分になるでしょうか？
答えはノーになります。
すでに①の状態でロスカットには99.9%ならないので、
資金を2倍にしてもそれが99.99%になるだけで、リスクは半分になりません。
逆の極値も同様です。資金10円でトレードするのと20円でトレードするのでは、どちらもほぼ100%ロスカットになることは変わりません。
※説明をわかりやすくするためスプレッドとかレバレッジなどの細かい話はここでは無視しています。また、99.9%とか言っていますが、数字はテキトーです。あくまでイメージしやすいようにこのような表現を用いております。
本章のまとめ
なんとなく、リスクと資金量の関係が右のグラフのように曲線になるイメージが湧いたでしょうか？
曲線とか直線とかいろいろ言いましたが、何が言いたいかというと
ある一定の箇所からリスクは跳ね上がるし、
ある一定の箇所からリターンは激減する。
その間のちょうど良い箇所を見つけるのが、
ナンピンマーチンEAを稼働する最も重要なポイントのひとつである。
ということです。
そしてその「ちょうど良い箇所」、スイートスポットはEAによっても変わります!!
図ではシンプルな曲線を描きましたが、実際はEAによってこの曲線の形は違ってきます。
低リスクでコツコツ運用する設計で組まれているEAもあれば、
高リスクでロスカもするけどリターンがそれを上回るよう設計されているEAもあります。
大事なのは、稼働する人自身がそのEAの特性をしっかり理解したうえで
これなら大丈夫だろうと自分で納得のいく資金とリスクのバランスを見つけ
あとはそのルールに則って淡々と運用することです。
だからこそ、最適化できる人は強いです！！
最適化をしていく中でそのEAを深く理解していくので、資金管理やリスク管理が自然と自分の中に腹落ちしていきます。
TideExplosiveはデフォルトで通貨ペア毎に最適化した設定でお渡ししておりますが、
自身で最適化してみたいという方もいらっしゃると思います。
ご連絡をいただければ最適化用パラメータを解放したバージョンのTideExplosiveをお渡しすることも可能ですので、LINEでご連絡をいただければと思います^^
LINE公式アカウントのURL↓
https://lin.ee/eBSQcYp
リスクを下げる方法
たくさんリターンを得たいならその分リスクも上がることは、
ここまで記事を読んでいただいて分かっていただけたかと思います。
それでもやっぱり、
なるべくリターンを維持したままリスクは減らしたい
と思いますよね。
TideExplosiveでは、これを実現するための手段として、
複数の通貨ペアでポートフォリオを構築すること
を行っています。
なぜ複数の通貨ペアで稼働するとリスクを減らせるのか？
答えはシンプルで、
「通貨ペアによってチャートの形が違うから」
です。
どうゆうことか説明していきます。
ここに、USDJPYとEURJPYのチャートがあります。
この期間はどちらも円売り傾向で、矢印の向きに上昇トレンドが出ておりました。
どちらもクロス円の通貨ペアなので、チャートの形もそこそこ似ています。
ただ、似ているとはいえ違う部分もありますよね。
赤枠で囲った箇所が顕著ですが、
USDJPYはあまり押し目を付けず上昇しているのに対し
EURJPYは深めの押し目をつけながらトレンドを形成していることがわかります。
このことから、「クロス円」や「ドルストレート」などの、
たとえ相関関係が高い通貨ペアであっても、
いつ、どれくらいの戻りがあるかは通貨ペアによって異なる
ことがわかります。
今回の例でいうと、もし同じタイミングで売りポジションを持っていた場合、
EURJPYは押し目をつけたところで利確ができたけれど、
USDJPYは利確できないままさらに価格が上昇していってしまった。
みたいなことが起こりえます。
今の話を聞いたうえで、みなさんは以下のどちらの人がリスクを抑えた運用ができると思いますか？
・EURJPYとUSDJPYそれぞれ0.01ロットで稼働している人
・EURJPYは稼働せず、USDJPYだけ0.02ロットで稼働している人
本章のまとめ
この記事のはじめに、ナンピンマーチンの優位性は
「相場の回帰性である」
という話をしました。
そして、「いつ、どれくらい回帰するか」は通貨ペアごとに異なることを本章でご説明いたしました。
これらの要因から、
「複数の通貨ペアで稼働すること」
がリスク分散になることがお判りいただけたのではないでしょうか！
今回の例ではUSDJPYとEURJPYのみ紹介しましたが、
多くの通貨ペアで稼働するほど、さらにリスクは減らせるかと思います^^
この記事を読んで少しでも気になった方は、以下のリンクから詳細を見ることができます^^/
おわりに
いかがでしたでしょうか。
ナンピンマーチンEAは含み損を抱える期間がどうしても長くなりがち性質上、
「怖い」イメージが先行しがちなものかと思います。
実際、そのEAをよく理解をしないままだと、
「どれくらいの含み損を」「どれくらいの期間」「どれくらいの頻度で」
抱えるようなものなのかがわからず、稼働している間に不安になり、
神の手を入れちゃったりします。
TideExplosiveは、長いと1週間以上ポジションを持つ、長期的な目線で設計されたEAになります。
例えばそれを理解していないと、
「こんなに長くポジション持ってるけど大丈夫かな」
と不安になってしまうかもしれません。
EAは放置運用が基本ですが、ある程度メンタルがないと勝てません。
そしてそのメンタルを支えるのは「EAへの理解」です。
どうか、ご自身でもバックテストや最適化を行い、
EAへの理解を深められるようになっていただけたら嬉しいと思います。
この記事が、みなさんに少しでも学びや気付きを与えられたならとても嬉しいです。
ではまた！
