こんにちは！
GEM無料EAポートフォリオチャレンジの4月の成績を振り返りたいと思います！
GEM無料EAポートフォリオチャレンジってなに？という方は、まずは以下の記事をご覧ください。
特記事項
成績を振り返る前に、まずは本ポートフォリオに採用するEAに変更があったため、お伝えさせてください。
本ポートフォリオは当初朝スキャも含んでおりましたが、稼働を始めた翌週にポートフォリオから外すことに致しました。
理由としては2つあり、
・0時台の滑りが酷く、EAの性能に関わらず大きく負けてしまうことがあること。
・VPSやサーバーにより成績が異なる場合があり、稼働している環境によって成績に大きくバラツキがあること
が気になったためです。
要はバックテストの結果を元にポートフォリオを組んでいるのに、再現性が低いことが気になったからです。
稼働している間の朝スキャ収支はトントンくらいだったので、今月の成績に大きく影響はしていないかと思います。
それでは、改めて今月の成績を振り返っていきましょう。
合計収支
4月10日から本チャレンジを開始し、4月末までの収支は以下のようになりました。
全体で180,413円のプラスとなりました。
月の中盤~後半で大きく利益を上げられたのが今回の勝因であることがわかります。
取引詳細分析
次に、取引の詳細を見ていきます。
獲得pipsと損益レシオ
ここで、まず獲得pipsが大きくマイナスなことに目が止まります。
私も初めはハテナだったのですが、取引の詳細を見てみるとゴールドが対象のEAが今月は調子が悪かったのが原因でした。
（ゴールドはpipsの変動幅が為替よりも大きい）
ただ、その下の平均勝利、平均ロスを見ると、金額ベースではしっかりと平均勝利が平均ロスの金額を上回っており、利大損小になっていることがわかります。
本ポートフォリオにおいて、ロット設定をどのEAも一定にするのではなく、EAの特性ごとにロットを設定させております。
簡単に言うと、ロットを一定にするとボラが大きい通貨ペアの影響力が大きくなってしまうので、それを避けるためにロットはEA毎に設定しております。
今回の結果から、そのロット管理手法が今月プラス収支となった勝因のひとつになり得たと言えるのではないでしょうか。
勝率
続いて、勝率を見ていきましょう。
110回の取引のうち63回勝利し、勝率は57.3%となりました。
勝率と損益比はトレードオフの関係であることが多く、勝率が高いと損大利小になる傾向が強くなります。
今月の成績においては、勝ちすぎず負けすぎず、個人的には理想の範囲に収まっており程よい勝率だと思っております。
最大DDとリカバリーファクター
最大DDは、58,836円となりました。
また、収益/最大DDの比となるリカバリーファクターは3.07となり、収支がドローダウンを大きく上回っていることがわかります。
PF（プロフィットファクタ）
PFは1.79となりました。
バックテストでは15年間の平均PFは1.39だったので、平均よりも今月は良い成績だったことがわかります。
総括
4月はかなり成績が良かったですね。
バックテスト結果との差分を見てみると、勝率はほぼ同じであり、損益レシオが4月のフォワードの方が高いという結果になりました。
バックテスト結果今月はバックテストよりも少し上振れた結果となりましたが、果たして5月はどうなるのでしょうか。
今後の成績が楽しみです^^
今回はこんなところで終わりにしたいと思います。
ではまた！^^/
