皆さんこんにちは！
今回は、私が日頃から愛用しているEAの紹介第二弾になります！
紹介記事は順次追加していくので、
マネするだけで私と同じポートフォリオを組むことができちゃいます^^♪
これからの記事も乞うご期待！
さて、今回紹介するEAは
RECOBA Triple Swing M5
です！
GogoJungleでもリリースから3年以上安定した成績を誇っているEAですね^^
本記事では有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を徹底分析していきます！
RECOBA Triple Swing M5とは？
MT4時間0:00～2:00にエントリーするスイング・デイトレEAです。
朝スキャという言葉はよく耳にしますが、こちらは朝デイトレ・スイングのEAになります。
エントリー後、思惑通りに動けば妥協せず利益を追及し、読み違えたと判断した際には出来る限り小さく損切りを行います。
トレール機能が搭載されており、利益を伸ばせる時には大きな値幅を取ってきてくれます。
公式フォワード
損益グラフからも、リリース後から安定した収益を見込めていることがわかりますね。
バックテスト概要
ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります！
今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール（TDS）を用いて検証していきます！
基本設定
バックテストの基本設定は以下の表の通りです。
また、今回は私が普段愛用しているThreeTraderのRaw口座に合わせスプレッドを補正します！
また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が1Lotあたり400円かかるため、そちらも設定します。
バックテスト結果&分析
それでは、バックテストした結果を分析していきます。
バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。
サマリ
RF（リカバリーファクター）
RF（リカバリーファクター）は21.63でした。
2,319,437円（純益） ÷ 107,244円(最大DD) = 21.63（RF）
つまり、このEAはリスク”1″に対して
“21倍”のリターンが見込めるということになります。
RFが10以上だとかなり優秀なEAと言えるのですが、本EAはそれを遥かに上回っています^^
損益レシオ
損益レシオは0.9でした。
なので、このEAはややコツドカ傾向にあると言えるでしょう。
ただ、朝エントリーのEAは多くがコツドカタイプの中で、ほぼ”1.0″に近いのは珍しいタイプと言えますね。
取引回数
取引回数は4521回でした。
本バックテストは15年5ヶ月の期間で実施しているので、
年間平均に直すと約293回になります。
1週間に6~7回トレードするものと思っておけば良いでしょう。
最大DDと期待年収
最大DDは107,243円でした。
なので、このEAを単体で稼働するのであれば、
20万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば30万円につき0.1Lot
で稼働するのが良いでしょう。
また、0.1Lotで稼働した場合の15年間の年間平均利益は
150,444円になります。
月別収支
上の画像は月別収支の一覧表になります。
3通貨ペア同時運用で、15年間で年単位でのマイナスなし、
月間の勝率71%超えと、安定しています。
損益グラフと停滞期間
上の画像は本EAの損益グラフになります。
このグラフから、直近の相場でもしっかりと利益を出していることがわかります。
停滞期間はというと、ちょっと見づらいのですが
左側に赤い縦線が入っている部分で、
248日間となります。
そのため、本EAは停滞期間がやや短いEAと言えるでしょう。
その他特記事項
エントリー時間
エントリーは日本時間の早朝に行われます。
特徴としては、スプレッドの広がる0時台のエントリーも多いので、
バックテストと実際稼働した際の乖離が懸念されます。
ポジション保有時間
ポジションは多くが24時間以内には決済されるようです。
24時間を超えると勝ちトレードの方が多くなっているので、
利益を伸ばせそうなときはポジションをすぐ手放さずホールドしているのが読み取れますね。
曜日毎の収益
どの曜日もプラス収支ですが、
月曜日が他と比べて明らかに劣っています。
このグラフから、利益の95%以上は火〜金曜日のエントリーということがわかったため、
月曜日のエントリーを省いた場合に成績が向上するのかについて
追加検証致しました！
QuantAnalyzerの「What If Analysis」という機能を使い、検証していきます！
月曜日のエントリーを省いた成績
前提：パラメータで曜日毎の稼働/非稼働を設定可能
上記画像の赤枠の箇所で、それぞれの値を「0」にすれば、
その曜日はエントリーしなくなります！
サマリ
結果はこのようになりました！
それでは、特筆したい箇所をピックアップして説明していきますね^^/
RF（リカバリーファクター）
RF（リカバリーファクター）は20.24でした。
純益だけ見ると元の成績より半分近く減ってしまっていますが、
最大DDも同じく減っており、
結果的にRFはあまり落ちていません。
取引回数
取引回数は2156回でした。
本バックテストは15年5ヶ月の期間で実施しているので、
年間平均に直すと約140回になります。
1週間に2~3回トレードするものと思っておけば良いでしょう。
月別収支
上の画像は月別収支の一覧表になります。
こちらも元の成績と同様に15年間で年単位でのマイナスはなしでしたが、
月毎の勝率は4%ほど落ち、67%となりました。
損益グラフと停滞期間
損益グラフを見ると、エントリー回数が少ない分波形がジグザグしていますが、
こちらも右肩上がりの波形を描いていることがわかります。
停滞期間は348日間となり、元の成績よりも長くなりました。
エントリー時間
ここがポイントです。
エントリーは元の成績では0時台のエントリーも多かったのですが、
月曜日を省くことで、1時台のみのエントリーとなりました。
つまり、0時台のエントリーは全て月曜日のものだったことがわかります。
1時台のエントリーのみになったことでリアルとの乖離が減り、
バックテストの結果がよりリアルと近づくことができるようになりました。
バックテストの成績を元に資金管理などの運用戦略を練る方にとって、
リアルと近い成績が期待できることは非常に重要となります。
まとめ
- 高収益低ドローダウン
- 15年間で年単位の負けなし
- 朝エントリーには珍しく損益レシオが”1.0″に近い
- 直近の相場も高調子
- 利益を得られそうなときは24時間以上ホールドし利益を追求
- 月曜日エントリーさせるかは好みによる。筆者は月曜稼働しない派
総合的に見て非常に優秀なEAでした^^
GogoJungleで販売中！
そんな「RECOBA Triple Swing M5」は、GogoJungleで購入することができます！
以下のボタンから商品ページに飛べます。
当サイトから購入してくれた方へのおまけ
当サイトから購入してくださった方へのおまけとして、ささやかではございますが
本記事でも掲載しましたバックテスト結果の
「ファイル」をご提供させていただきます！
「このサイトでも結果見られるしいらなくない？」
と思うかもしれませんが、
「結果の画像」と「バックテストファイル」ではやれることが全然変わってきます。
今回の分析でも利用したQuantAnalyzerという分析ツールにバックテストファイルを読み込ませることで、
- ここでは紹介してないさらなる分析もできるし
- バックテストファイルを複数持っていれば、それらを合算したポートフォリオの成績だって出すことができます。
- また、「金曜日のエントリーをしない設定にしたらどうなるかな？」とか、
「この時間帯のエントリーは行わない設定にしたらどうなるかな？」などさらなる検証も可能となります！
ご自身でバックテストをされるに越したことはありませんが、
TDSは有料ツール（しかもまぁまぁ高い）なので、中々手を出せない人も多いはず。
バックテストファイルがあるのとないのとではEAの分析できる「深さ」が変わってきますので、
これからしっかりとEAを運用していきたいのであれば、EA分析は必須事項です！
また、連絡を頂ければご希望の条件でバックテストを再度行った上でファイルをお渡し致します！
あなたが利用しているブローカーの条件に合わせてバックテストを行います。
お気軽にご連絡ください^^
購入後、TwitterでDMをください！
カートに入れた後の画面で、
「経由ブロガー：みーくん」
となっていることを必ずご確認ください！
ここがうまくいっていないと、おまけを受け取ることができません><
本記事でみなさまのトレードライフが少しでも豊かになれば嬉しいです^^
ではまた！
