愛用EA紹介

AssyeGBPの性能を徹底分析・評価【裏技あり】

AssyeGBP

皆さんこんにちは!

本記事では、私が現在愛用しているAssyeGBPについて、

有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を徹底分析・評価をしています!

今回は、普段の2007年からの15年間以上のバックテストに加え、

直近10年での成績も分析した上で評価をしています。

“ある裏技”についての検証も今回行っておりますので、
気になる方はぜひ最後まで読んでみてください^^

さらに、最後にはある特典も、、、、!

AssyeGBPとは?

AssyeGBP

押し目買い、戻り売りを行うトレンドフォロー型のEAです。

ボリンジャーバンドでエントリータイミングを図り、ある程度利益が伸びたところでロジックにより決済を行います。

GBPJPYはUSDJPYに比べボラの大きい通貨ペアですが、

SLは55pipsと小さめに設定されており、一度のトレードの損失が限定されているのは良いですね。

AssyeGBP_ストラテジー

公式フォワード

上記は2019年12月からのフォワード実績です。

実績を見ても、リリース後かなり安定して利益を出していることがわかります。

6月はかなり爆益だったみたいですね笑

実績の詳細は公式で公開されておりますので、以下のボタンから確認できます。
フォワードのPFや平均利益、損失なんかも確認することができます。

フォワードの詳細を確認する

バックテスト概要

ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります!

今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール(TDS)を用いて検証していきます!

TDSとは?
TDS(TickDataSuite)は有料のバックテストツールです。
通常のバックテストではできない変動するスプレッドスリッページ取引手数料を設定することができ、
最も精度の高いバックテストを行うことができます。

基本設定

バックテストの基本設定は以下の表の通りです。

バックテスト詳細

また、今回は私が普段愛用しているThreeTraderのRaw口座に合わせスプレッドを補正します!

スプレッド補正

また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が1Lotあたり400円かかるため、そちらも設定します。

バックテスト結果&分析

それでは、バックテストした結果を分析していきます。

バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。

サマリ

AssyeGBP_サマリ
画像はドル($)表記となっていますが、全て円(¥)の数値です。
ツールの仕様でドル表記されてしまっているので、読み替えてください。
AssyeGBP_成績表

RF(リカバリーファクター)

AssyeGBP_リカバリファクター

RF(リカバリーファクター)は2.66でした。

RFとは?
総利益と総損失の比率。
この値が大きいほど、小さなリスクで大きなリターンを見込むことができます。

772,169円(純益) ÷ 290,539円(最大DD) = 2.66(RF

つまり、このEAはリスク”1″に対して

“2.6倍”のリターンが見込めるということになります。

RFが10以上だとかなり優秀なEAといえます。

私が普段利用している他のEAと比べると低めでした。

後述しますが、リーマンショック時のドローダウンがかなり響いています。

とはいえ大きな経済危機を乗り越えられているかも重要なので、
「EAの特性と相場が合わないときに大きめのドローダウンになる」
ことは留意しておいたほうがいいでしょう。

損益レシオ

AssyeGBP_損益レシオ

損益レシオは0.84でした。

損益レシオとは?
(平均利益÷平均損失)の値。
”1.0″より大きいほど損小利大傾向が強く、”1.0″より小さいほどコツドカ傾向が強くなります。
あくまでEAの特性を測る指標であり、この値が大きければ良い、小さければ悪いというものではありません。

なので、このEAはややコツドカ傾向にあると言えるでしょう。

取引回数

AssyeGBP_損益レシオ

取引回数は4015回でした。

本バックテストは15年6ヶ月の期間で実施しているので、

年間平均に直すと約259回になります。

なので、1週間に5~6回トレードするものと思っておけば良いでしょう。

最大DDと期待年収

AssyeGBP_最大DD

最大DDは290,539円でした。

DD(ドローダウン)とは?
資金が過去最高額からどの程度減ったのかを表した数値であり、
最大ドローダウンとはその中で最も減額した際の数値を表します。

なので、このEAを単体で稼働するのであれば、

60万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば90万円につき0.1Lot

で稼働するのが良いでしょう。

また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は

49,812円になります。

月別収支

AssyeGBP_月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。

一番右の項目を見ていただくとわかる通り、

リーマンショック時のマイナスを除くとほとんどが毎年プラス着地。

月間の勝率は60%となっております。

損益グラフと停滞期間

AssyeGBP_損益グラフ

上の画像は本EAの損益グラフになります。

2008年のリーマンショック時のドローダウンが大きいですがその後は最大でも10万円以下に収まっているので、

直近10年は安定して収益を得ていることがわかります。

停滞期間はというと、ちょっと見づらいのですが

赤い縦線が入っている部分で、

1056日間となります。

停滞期間とは?
過去最高益を記録してから、次にその最高益を更新するまでの期間のこと。
通常300~400日間のEAが多い。

そのため、本EAは停滞期間が長いEAと言えるでしょう。

その他特記事項

エントリー時間

AssyeGBP_エントリー時間

エントリーはMT4時間7~翌2時までの間に行われます。

こうしてみると、プラスとマイナスがエントリー時間によってはっきりしていることがわかりますね。

AssyeGBP_パラメータ設定

パラメータ設定で2つのエントリー時間を設定することができます。

デフォルトでは

  1. 07:00~14:59
  2. 15:04~02:00

となっていますが、マイナス収支の時間を除外するように設定すると収支が改善されるかもしれません。

色々検証してみると面白そうですね^^

ポジション保有時間

AssyeGBP_ポジション保有時間

ポジション保有時間と損益の関係をプロットしたグラフになります。

ポジションの保有時間は長くても2日以内、

ほとんどのトレードは半日以内に決済されるようです。

また損失は限定されているのに対し、利益は時折大きく獲得できていることがわかります。

SL幅は通常100pips前後のEAが多いのに対し、こちらのEAは55pipsとなっています。
一回のトレードで大負けする心配がないのは高評価なポイントですね。

直近10年分でもバックテストしてみた

前提として、個人的には「複数の経済危機を乗り越えられているか」というのがBTで重視する観点のひとつです。

しかし、本EAは直近10年ほどの成績は安定して右肩上がりであることから、

この期間の相場にフィットさせ作成されたものではないかと推察をしました。

直接開発者様に確認したわけではないため真意は不明ですが、

何かの参考になればと思い、2011年から現在まで約10年の期間でBTを取り直しこちらも掲載することにしました。

こちらも良ければ参考にしてみてください。

サマリ

AssyeGBP_サマリ
画像はドル($)表記となっていますが、全て円(¥)の数値です。
ツールの仕様でドル表記されてしまっているので、読み替えてください。
AssyeGBP_成績表

15年分のBTと値に乖離があった箇所のみ言及します。

RF(リカバリーファクター)

AssyeGBP_リカバリファクター

RF(リカバリーファクター)は6.6でした。

598,762円(純益) ÷ 90,774(最大DD) = 6.6(RF

つまり、このEAはリスク”1″に対して

“6.6倍”のリターンが見込めるということになります。

最大DDと期待年収

AssyeGBP_最大DD

最大DDは90,774円でした。

なので、このEAを単体で稼働するのであれば、

18万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば27万円につき0.1Lot

で稼働するのが良いでしょう。

また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は

57,024円になります。

損益グラフと停滞期間

AssyeGBP_損益グラフ

上の画像は本EAの損益グラフになります。

RET’S REALの商品説明では、本EAの特徴として

「コツコツ損切りを繰り返し、相場にフィットした時に一気に勝ちを拾う」

タイプのEAと説明されています。

そのため停滞期間601日間と長めですが、長期的にみるとキレイに右肩上がりの波形を描いていることがわかります。

大勝ちする時を気長に待てるよう、ロットは他のEAよりも小さめに張っておいた方がいいかもしれません。

エントリー時間

AssyeGBP_エントリー時間

直近10年、15年ともに10,12,14時あたりは大きくマイナスとなっているため、いずれかの時間をエントリーから外すことで成績が向上する可能性があります。

裏技についても検証してみた

商品説明に張ってあるAssyeGBPの紹介動画を見ていると興味深い内容が。

AssyeGBP_裏技

どうやらGBPJPYとパラメータは同じ設定のままEURUSDでも使えるらしい!

なので、こちらも2007年からBTを取り検証してみました^^/

スプレッド補正値

パラメータや基本の環境設定はGBPJPYと同じ。

スプレッドの補正値だけThreeTrader Raw口座に合わせ以下の通り変更しました。

スプレッド補正

サマリ

AssyeGBP_EURUSD_サマリ
画像はドル($)表記となっていますが、全て円(¥)の数値です。
ツールの仕様でドル表記されてしまっているので、読み替えてください。
AssyeGBP_EURUSD_成績
まさかの純益も最大DDもGBPJPYより良いという結果に!w

RF(リカバリーファクター)

AssyeGBP_EURUSD_リカバリーファクター

RF(リカバリーファクター)は11.89でした。

930,122円(純益) ÷ 78,234円(最大DD) = 11.89(RF

つまり、このEAはリスク”1″に対して

“11.8倍”のリターンが見込めるということになります。

損益レシオ

AssyeGBP_EURUSD_損益レシオ

損益レシオは0.73でした。

なので、このEAはややコツドカ傾向にあると言えるでしょう。

取引回数

AssyeGBP_EURUSD_取引回数

取引回数は3877回でした。

本バックテストは15年6ヶ月の期間で実施しているので、

年間平均に直すと約250回になります。

なので、1週間に5~6回トレードするものと思っておけば良いでしょう。

最大DDと期待年収

AssyeGBP_EURUSD_最大DD

最大DDは78,234円でした。

なので、このEAを単体で稼働するのであれば、

16万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば24万円につき0.1Lot

で稼働するのが良いでしょう。

また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は

60,007円になります。

月別収支

AssyeGBP_EURUSD_月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。

一番右の項目を見ていただくとわかる通り、

15年間のうち2021年を除くと全てプラス収支。

月間の勝率は64%となっておりました。

損益グラフと停滞期間

AssyeGBP_EURUSD_損益グラフ

EURUSDの損益グラフになります。

キレイに右肩上がりの波形を描いていますが2021年がマイナス収支だったこともあり、

2020年12月に最高益を出したところから現在までDDが続いています。

また、停滞期間625日間となりました。

その他特記事項

エントリー時間

AssyeGBP_EURUSD_エントリー時間

15時台のエントリーで大きく収益を得ていることがわかります。

ポジション保有時間

AssyeGBP_EURUSD_ポジション保有時間

ポジション保有時間と損益の関係をプロットしたグラフになります。

このグラフから、ほとんどのトレードは24時間以内に決済されるようです。

また損失は限定されているのに対し、利益は時折大きく獲得できていることがわかります。

裏技まとめ

まさかのGBPJPYと勝るとも劣らない非常に優秀な成績でした。

1つの通貨ペアのみではなく他の通貨ペアでも好成績ということは、

このEAのロジックの普遍的な優位性を証明することなります。

私はパラメータをEURUSD用に最適化して、こちらも稼働していきたいと思います^^/

GBPJPYと裏技の成績統合結果

最後に、GBPJPYとEURUSDの成績を統合した結果を掲載します。

AssyeGBP_2通貨ペア合算_サマリサマリ
AssyeGBP_2通貨ペア合算_月別収支月別収支
AssyeGBP_2通貨ペア合算_損益グラフ損益グラフ
上記3本のグラフは以下の通り
赤:GBPJPY
緑:EURUSD
青:合算

まとめ

  • フォワード実績が右肩上がりでリリース後好調
  • 損切り幅が狭く1度のトレードでドカンと負けることがない
  • ドローダウンは大きめかつ停滞期間も長いので、ロットは小さく張るのを推奨
  • 裏技のEURUSDもかなりの好成績

EURUSDと合わせ2通貨ペアで稼働できることを考えると、かなり優秀なEAだと思いました^^/

RET’S REALにて販売中!

そんなAssyeGBPは、RET’S REALにて購入することができます!

以下のボタンから商品ページに飛ぶことができます。

商品ページはこちら!

当サイトから購入してくれた方へのおまけ

当サイトから購入してくださった方へのおまけとして、ささやかではございますが

本記事でも利用したバックテスト結果の

「ファイル」をご提供させていただきます!

バックテストファイル

「この記事でも結果見られるしいらなくない?」

と思うかもしれませんが、

「結果の画像」と「バックテストファイル」ではやれることが全然変わってきます。

今回の分析でも利用したQuantAnalyzerという分析ツールにバックテストファイルを読み込ませることで、

  • ここでは紹介してないさらなる分析もできるし
  • バックテストファイルを複数持っていれば、それらを合算したポートフォリオの成績だって出すことができます。
  • また、「金曜日のエントリーをしない設定にしたらどうなるかな?」とか、
    「この時間帯のエントリーは行わない設定にしたらどうなるかな?」などさらなる検証も可能となります!

ご自身でバックテストをされるに越したことはありませんが、

TDSは有料ツール(しかもまぁまぁ高い)なので、中々手を出せない人も多いはず。

バックテストファイルがあるのとないのとではEAの分析できる「深さ」が変わってきますので、

これからしっかりとEAを運用していきたいのであれば、分析は必須事項です!

また、連絡を頂ければご希望の条件でバックテストを再度行った上でファイルをお渡し致します!

お気軽にご連絡ください^^

余談ですが、このおまけはまだ私がTDSを購入する前に「高精度なBTファイルあるといいなぁ」と実際に思った経験があったので特典とすることにしました^^/

AssyGBP以外のEA分析記事も公開中!

AssyeGBP以外のEAも分析・評価しています!

紹介しているEAはどれも徹底的に分析を行った上で優秀と判断し、自身でも愛用しているものとなります^^
こちらも合わせてご覧ください!

 

本記事でみなさまのトレードライフが少しでも豊かになれば嬉しいです^^

ではまた!

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