皆さんこんにちは!
本記事では、私が現在愛用しているAssyeGBPについて、
有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を徹底分析・評価をしています!
今回は、普段の2007年からの15年間以上のバックテストに加え、
直近10年での成績も分析した上で評価をしています。
“ある裏技”についての検証も今回行っておりますので、
気になる方はぜひ最後まで読んでみてください^^
さらに、最後にはある特典も、、、、!
AssyeGBPとは?

押し目買い、戻り売りを行うトレンドフォロー型のEAです。
ボリンジャーバンドでエントリータイミングを図り、ある程度利益が伸びたところでロジックにより決済を行います。
GBPJPYはUSDJPYに比べボラの大きい通貨ペアですが、
SLは55pipsと小さめに設定されており、一度のトレードの損失が限定されているのは良いですね。

公式フォワード
上記は2019年12月からのフォワード実績です。
実績を見ても、リリース後かなり安定して利益を出していることがわかります。
6月はかなり爆益だったみたいですね笑
バックテスト概要
ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります!
今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール(TDS)を用いて検証していきます!
基本設定
バックテストの基本設定は以下の表の通りです。

また、今回は私が普段愛用しているThreeTraderのRaw口座に合わせスプレッドを補正します!

また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が1Lotあたり400円かかるため、そちらも設定します。
バックテスト結果&分析
それでは、バックテストした結果を分析していきます。
バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。
サマリ


RF(リカバリーファクター)

RF(リカバリーファクター)は2.66でした。
772,169円(純益) ÷ 290,539円(最大DD) = 2.66(RF)
つまり、このEAはリスク”1″に対して
“2.6倍”のリターンが見込めるということになります。
私が普段利用している他のEAと比べると低めでした。
後述しますが、リーマンショック時のドローダウンがかなり響いています。
損益レシオ

損益レシオは0.84でした。
なので、このEAはややコツドカ傾向にあると言えるでしょう。
取引回数

取引回数は4015回でした。
本バックテストは15年6ヶ月の期間で実施しているので、
年間平均に直すと約259回になります。
なので、1週間に5~6回トレードするものと思っておけば良いでしょう。
最大DDと期待年収

最大DDは290,539円でした。
なので、このEAを単体で稼働するのであれば、
60万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば90万円につき0.1Lot
で稼働するのが良いでしょう。
また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は
49,812円になります。
月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。
一番右の項目を見ていただくとわかる通り、
リーマンショック時のマイナスを除くとほとんどが毎年プラス着地。
月間の勝率は60%となっております。
損益グラフと停滞期間

上の画像は本EAの損益グラフになります。
2008年のリーマンショック時のドローダウンが大きいですがその後は最大でも10万円以下に収まっているので、
直近10年は安定して収益を得ていることがわかります。
停滞期間はというと、ちょっと見づらいのですが
赤い縦線が入っている部分で、
1056日間となります。
そのため、本EAは停滞期間が長いEAと言えるでしょう。
その他特記事項
エントリー時間

エントリーはMT4時間7~翌2時までの間に行われます。
こうしてみると、プラスとマイナスがエントリー時間によってはっきりしていることがわかりますね。

パラメータ設定で2つのエントリー時間を設定することができます。
デフォルトでは
- 07:00~14:59
- 15:04~02:00
となっていますが、マイナス収支の時間を除外するように設定すると収支が改善されるかもしれません。
ポジション保有時間

ポジション保有時間と損益の関係をプロットしたグラフになります。
ポジションの保有時間は長くても2日以内、
ほとんどのトレードは半日以内に決済されるようです。
また損失は限定されているのに対し、利益は時折大きく獲得できていることがわかります。
直近10年分でもバックテストしてみた
前提として、個人的には「複数の経済危機を乗り越えられているか」というのがBTで重視する観点のひとつです。
しかし、本EAは直近10年ほどの成績は安定して右肩上がりであることから、
この期間の相場にフィットさせ作成されたものではないかと推察をしました。
直接開発者様に確認したわけではないため真意は不明ですが、
何かの参考になればと思い、2011年から現在まで約10年の期間でBTを取り直しこちらも掲載することにしました。
こちらも良ければ参考にしてみてください。
サマリ


15年分のBTと値に乖離があった箇所のみ言及します。
RF(リカバリーファクター)

RF(リカバリーファクター)は6.6でした。
598,762円(純益) ÷ 90,774(最大DD) = 6.6(RF)
つまり、このEAはリスク”1″に対して
“6.6倍”のリターンが見込めるということになります。
最大DDと期待年収

最大DDは90,774円でした。
なので、このEAを単体で稼働するのであれば、
18万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば27万円につき0.1Lot
で稼働するのが良いでしょう。
また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は
57,024円になります。
損益グラフと停滞期間

上の画像は本EAの損益グラフになります。
RET’S REALの商品説明では、本EAの特徴として
「コツコツ損切りを繰り返し、相場にフィットした時に一気に勝ちを拾う」
タイプのEAと説明されています。
そのため停滞期間は601日間と長めですが、長期的にみるとキレイに右肩上がりの波形を描いていることがわかります。
エントリー時間

直近10年、15年ともに10,12,14時あたりは大きくマイナスとなっているため、いずれかの時間をエントリーから外すことで成績が向上する可能性があります。
裏技についても検証してみた
商品説明に張ってあるAssyeGBPの紹介動画を見ていると興味深い内容が。

どうやらGBPJPYとパラメータは同じ設定のままEURUSDでも使えるらしい!
なので、こちらも2007年からBTを取り検証してみました^^/
スプレッド補正値
パラメータや基本の環境設定はGBPJPYと同じ。
スプレッドの補正値だけThreeTrader Raw口座に合わせ以下の通り変更しました。

サマリ


RF(リカバリーファクター)

RF(リカバリーファクター)は11.89でした。
930,122円(純益) ÷ 78,234円(最大DD) = 11.89(RF)
つまり、このEAはリスク”1″に対して
“11.8倍”のリターンが見込めるということになります。
損益レシオ

損益レシオは0.73でした。
なので、このEAはややコツドカ傾向にあると言えるでしょう。
取引回数

取引回数は3877回でした。
本バックテストは15年6ヶ月の期間で実施しているので、
年間平均に直すと約250回になります。
なので、1週間に5~6回トレードするものと思っておけば良いでしょう。
最大DDと期待年収

最大DDは78,234円でした。
なので、このEAを単体で稼働するのであれば、
16万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば24万円につき0.1Lot
で稼働するのが良いでしょう。
また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は
60,007円になります。
月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。
一番右の項目を見ていただくとわかる通り、
15年間のうち2021年を除くと全てプラス収支。
月間の勝率は64%となっておりました。
損益グラフと停滞期間

EURUSDの損益グラフになります。
キレイに右肩上がりの波形を描いていますが2021年がマイナス収支だったこともあり、
2020年12月に最高益を出したところから現在までDDが続いています。
また、停滞期間は625日間となりました。
その他特記事項
エントリー時間

15時台のエントリーで大きく収益を得ていることがわかります。
ポジション保有時間

ポジション保有時間と損益の関係をプロットしたグラフになります。
このグラフから、ほとんどのトレードは24時間以内に決済されるようです。
また損失は限定されているのに対し、利益は時折大きく獲得できていることがわかります。
裏技まとめ
まさかのGBPJPYと勝るとも劣らない非常に優秀な成績でした。
1つの通貨ペアのみではなく他の通貨ペアでも好成績ということは、
このEAのロジックの普遍的な優位性を証明することなります。
GBPJPYと裏技の成績統合結果
最後に、GBPJPYとEURUSDの成績を統合した結果を掲載します。



まとめ
- フォワード実績が右肩上がりでリリース後好調
- 損切り幅が狭く1度のトレードでドカンと負けることがない
- ドローダウンは大きめかつ停滞期間も長いので、ロットは小さく張るのを推奨
- 裏技のEURUSDもかなりの好成績
EURUSDと合わせ2通貨ペアで稼働できることを考えると、かなり優秀なEAだと思いました^^/
RET’S REALにて販売中!
そんなAssyeGBPは、RET’S REALにて購入することができます!
以下のボタンから商品ページに飛ぶことができます。
当サイトから購入してくれた方へのおまけ
当サイトから購入してくださった方へのおまけとして、ささやかではございますが
本記事でも利用したバックテスト結果の
「ファイル」をご提供させていただきます!

「この記事でも結果見られるしいらなくない?」
と思うかもしれませんが、
「結果の画像」と「バックテストファイル」ではやれることが全然変わってきます。
今回の分析でも利用したQuantAnalyzerという分析ツールにバックテストファイルを読み込ませることで、
- ここでは紹介してないさらなる分析もできるし
- バックテストファイルを複数持っていれば、それらを合算したポートフォリオの成績だって出すことができます。
- また、「金曜日のエントリーをしない設定にしたらどうなるかな?」とか、
「この時間帯のエントリーは行わない設定にしたらどうなるかな?」などさらなる検証も可能となります!
ご自身でバックテストをされるに越したことはありませんが、
TDSは有料ツール(しかもまぁまぁ高い)なので、中々手を出せない人も多いはず。
バックテストファイルがあるのとないのとではEAの分析できる「深さ」が変わってきますので、
これからしっかりとEAを運用していきたいのであれば、分析は必須事項です!
また、連絡を頂ければご希望の条件でバックテストを再度行った上でファイルをお渡し致します!
お気軽にご連絡ください^^
AssyGBP以外のEA分析記事も公開中!
AssyeGBP以外のEAも分析・評価しています!
紹介しているEAはどれも徹底的に分析を行った上で優秀と判断し、自身でも愛用しているものとなります^^
こちらも合わせてご覧ください!
本記事でみなさまのトレードライフが少しでも豊かになれば嬉しいです^^
ではまた!