【FA自動売買EA】3本の矢の徹底分析・評価

皆さんこんにちは！

本記事では、私が現在愛用している3本の矢について、

有料ツールで2007年から15年間以上のバックテストを行い、性能を徹底分析・評価をしています！

紹介記事は順次追加していくので、

マネするだけで私と同じポートフォリオを組むことができちゃいます^^♪

これからの記事も乞うご期待！

Contents

3本の矢とは？
公式フォワード
バックテスト概要
- 基本設定
バックテスト結果&分析
まとめ
RET’S REALにて販売中！
- 当サイトから購入してくれた方へのおまけ
３本の矢以外のEA分析記事も公開中！

3本の矢とは？

日本時間の夜から早朝にかけてエントリーするスキャル・デイトレEAです。

3通貨ペアを同時に稼働することで取引頻度を増やし、資金効率化を実現しています。

TPは30pipsとなっておりますが、利益を伸ばせそうな時にはトレール機能が発動し大きな値幅を取りにいきます。

公式フォワード

上記は2019年7月からのフォワード実績です。

フォワード計測後2年ほど停滞していましたが、最高値を更新し直近は好成績となっております。

実績の詳細は公式で公開されておりますので、以下のボタンからどうぞ^^

商品ページはこちら

バックテスト概要

ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります！

今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール（TDS）を用いて検証していきます！

TDSとは？
TDS（TickDataSuite）は有料のバックテストツールです。
通常のバックテストではできない変動するスプレッドやスリッページ、取引手数料を設定することができ、
最も精度の高いバックテストを行うことができます。

基本設定

バックテストの基本設定は以下の表の通りです。

また、今回は私が普段愛用しているThreeTraderのRaw口座に合わせスプレッドを補正します！

また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が1Lotあたり400円かかるため、そちらも設定します。

バックテスト結果&分析

それでは、バックテストした結果を分析していきます。

バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。

3通貨ペアの成績を合算し、結果を見ていきます！

サマリ

画像はドル（＄）表記となっていますが、全て円（￥）の数値です。
ツールの仕様でドル表記されてしまっているので、読み替えてください。

RF（リカバリーファクター）

RF（リカバリーファクター）は13.22でした。

RFとは？
総利益と総損失の比率。
この値が大きいほど、小さなリスクで大きなリターンを見込むことができます。

1,860,908円（純益） ÷ 140,746円(最大DD) = 13.22（RF）

つまり、このEAはリスク”1″に対して

“13倍”のリターンが見込めるということになります。

RFが10以上だとかなり優秀なEAといえます。

損益レシオ

損益レシオは0.99でした。

損益レシオとは？
（平均利益÷平均損失）の値。
”1.0″より大きいほど損小利大傾向が強く、”1.0″より小さいほどコツドカ傾向が強くなります。
あくまでEAの特性を測る指標であり、この値が大きければ良い、小さければ悪いというものではありません。

なので、このEAは利益と損失の平均がほぼ1:1と言えるでしょう。

取引回数

取引回数は7128回でした。

本バックテストは15年5ヶ月の期間で実施しているので、

年間平均に直すと約462回になります。

なので、1週間に9~10回トレードするものと思っておけば良いでしょう。

最大DDと期待年収

最大DDは140,746円でした。

DD（ドローダウン）とは？
資金が過去最高額からどの程度減ったのかを表した数値であり、
最大ドローダウンとはその中で最も減額した際の数値を表します。

なので、このEAを単体で稼働するのであれば、

30万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば45万円につき0.1Lot

で稼働するのが良いでしょう。

また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は

120,707円になります。

月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。

3通貨ペア同時運用で、年単位のマイナスは15年間で2回のみでした。

また月間勝率は60%と、今まで紹介してきたEAよりは若干低い結果となりました。

3ヶ月に1度はマイナス収支の月があると思っておいたほうがよさそうですね。

損益グラフと停滞期間

上の画像は本EAの損益グラフになります。

グラフはそれぞれ以下の通り
赤：AUDJPY
黄：EURJPY
紫：GBPJPY
青：通貨ペア合計

3通貨ペアを合わせたグラフを見ると、右肩上がりの波形を描いていることがわかりますね。

停滞期間はというと、ちょっと見づらいのですが

赤い縦線が入っている部分で、

766日間となります。

停滞期間とは？
過去最高益を記録してから、次にその最高益を更新するまでの期間のこと。
通常300~400日間のEAが多い。

そのため、本EAは停滞期間が長いEAと言えるでしょう。

その他特記事項

エントリー時間

エントリーはMT4時間16~翌5時の間に行われます。

ポジション保有時間

ポジションは長くても5日以内に決済されることがほとんどのようです。

実際に稼働している感じは、エントリーしたその日中に決済されることがほどんどです。

ポジション保有時間が長いほど勝ちトレードが多くなっていることから、

利益を伸ばせそうなときはポジションをすぐ手放さずホールドしているのが読み取れますね。

曜日毎の収益

どの曜日も問題なくプラス収支となっております。

まとめ

取引頻度が多く、ほぼ毎日取引が行われる
長期的に見て収益が右肩上がり
平均利益と平均損失の比率がほぼ1:1
利益を得られそうなときはTPを外し利益を追求

RET’S REALにて販売中！

そんな3本の矢は、RET’S REALにて購入することができます！

以下のボタンから商品ページに飛ぶことができます。

商品ページはこちら！

当サイトから購入してくれた方へのおまけ

当サイトから購入してくださった方へのおまけとして、ささやかではございますが

本記事でも掲載しましたバックテスト結果の

「ファイル」をご提供させていただきます！

「このサイトでも結果見られるしいらなくない？」

と思うかもしれませんが、

「結果の画像」と「バックテストファイル」ではやれることが全然変わってきます。

今回の分析でも利用したQuantAnalyzerという分析ツールにバックテストファイルを読み込ませることで、

ここでは紹介してないさらなる分析もできるし
バックテストファイルを複数持っていれば、それらを合算したポートフォリオの成績だって出すことができます。
また、「金曜日のエントリーをしない設定にしたらどうなるかな？」とか、
「この時間帯のエントリーは行わない設定にしたらどうなるかな？」などさらなる検証も可能となります！

ご自身でバックテストをされるに越したことはありませんが、

TDSは有料ツール（しかもまぁまぁ高い）なので、中々手を出せない人も多いはず。

バックテストファイルがあるのとないのとではEAの分析できる「深さ」が変わってきます。

これからしっかりとEAを運用していきたいのであれば、分析は必須事項です！

また、連絡を頂ければご希望の条件でバックテストを再度行った上でファイルをお渡し致します！

あなたが利用しているブローカーの条件に合わせてバックテストを行います。

お気軽にご連絡ください^^

おまけの貰いかた

購入後、TwitterでDMをください！

バックテストファイルをご連携させていただきます^^

余談ですが、このおまけはまだ私がTDSを購入する前に「BTファイルあるといいなぁ」と実際に思った経験があったので特典とすることにしました^^/