愛用EA紹介

Essential_USDJPYの分析・評価

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皆さんこんにちは！

本記事では、私が現在愛用している

Essential_USDJPY

について、

有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を徹底分析・評価をしています！

紹介記事は順次追加していくので、

マネするだけで私と同じポートフォリオを組むことができちゃいます^^♪

さらに、記事の最後にはある特典も、、、、！

Contents
  1. Essential_USDJPYとは？
  2. 公式フォワード
  3. バックテスト概要
  4. バックテスト結果&分析
  5. まとめ
  6. GogoJungleにて販売中！

Essential_USDJPYとは？

ボラティリティの拡大を監視し、トレンド発生時の押し目買い・戻り売り時に順張りのエントリーを行います。

バックテストの成績を良くするような最適化行為は極力行わず、インジケーターの利用も3つのみと最小限にしています。

多くのインジケーターと複雑なロジックを用いたEAよりも、シンプルで普遍的な優位性のあるEAの方が長期的に見て通用することが多いからですね。

リリースから半年足らずで200本以上売れている、今注目のEAになります^^

一定数売り上げると値上げする予定のようですのでご注意を！
50本以下→19800円
50本～100本→24800円
100~150本→29800円
150~200本→34800円
200~250本→39800円
251~300本→44800円
300本以降→49800円

公式フォワード

上記は2022年7月からのフォワード実績です。

まだフォワードは半年ほどですが、かなり順調に利益を積み上げていることがわかります。

2023/1/16現在、フォワードのPFが2.95と凄まじい好成績になっています。

フォワードの詳細を確認する

バックテスト概要

ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります！

今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール（TDS）を用いて検証していきます！

TDSとは？
TDS（TickDataSuite）は有料のバックテストツールです。
通常のバックテストではできない変動するスプレッドやスリッページ、取引手数料を設定することができ、
最も精度の高いバックテストを行うことができます。

基本設定

バックテストの基本設定は以下の表の通りです。

取引環境はThreeTrader raw口座を想定。

スプレッド平均はTDSで提供されているDukasCopy社のものよりもThreeTraderの方が若干狭いですが、

今回はスプレッドの補正をかけずにバックテストを行います。

各社のスプレッド平均。
今回は補正をかけずにバックテストを行う。

また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が0.1Lotあたり40円かかるため、そちらも設定します。

バックテスト結果&分析

それでは、バックテストした結果を分析していきます。

バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。

サマリ

画像はドル（＄）表記となっていますが、全て円（￥）の数値です。
ツールの仕様でドル表記されてしまっているので、読み替えてください。

RF（リカバリーファクター）

RF（リカバリーファクター）は12.85でした。

RFとは？
総利益と総損失の比率。
この値が大きいほど、小さなリスクで大きなリターンを見込むことができます。

525.399円（純益） ÷ 40,884円(最大DD) = 12.85（RF）

つまり、このEAはリスク”1″に対して

約”13倍”のリターンが見込めるということになります。

一般的にRFが10以上だと優秀なEAと言われています。

損益レシオ

損益レシオは0.7でした。

損益レシオとは？
（平均利益÷平均損失）の値。
”1.0″より大きいほど損小利大傾向が強く、”1.0″より小さいほどコツドカ傾向が強くなります。
あくまでEAの特性を測る指標であり、この値が大きければ良い、小さければ悪いというものではありません。

なので、このEAはややコツドカ傾向にあるEAと言えるでしょう。

取引回数

取引回数は1987回でした。

本バックテストは16年の期間で実施しているので、

年間平均に直すと約124回になります。

なので、1週間に2~3回トレードするものと思っておけば良いでしょう。

最大DDと期待年収

最大DDは40,884円でした。

DD（ドローダウン）とは？
資金が過去最高額からどの程度減ったのかを表した数値であり、
最大ドローダウンとはその中で最も減額した際の数値を表します。

なので、このEAを単体で稼働するのであれば、

8万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば12万円につき0.1Lot

で稼働するのが良いでしょう。

また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は

32,667円になります。

月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。

16年間で年単位でのマイナスは3回。

月間の勝率は約66%となりました。

出品ページにも記載がありますが、2019~2021年ごろのような低ボラティリティ時には力を十分に発揮できないという特徴があるようです。

逆に、2022年や2008年（リーマンショック）ごろの高ボラティリティの時にはかなりの好成績を出していることがわかります。

損益グラフと停滞期間

上の画像は本EAの損益グラフになります。

先述の通り2019~2021年中盤ごろまでDD期間が続いており、2022年に一気に息を吹き返しています。

停滞期間は赤い縦線が入っている部分で、

792日間となります。

停滞期間とは？
過去最高益を記録してから、次にその最高益を更新するまでの期間のこと。
通常300~400日間のEAが多い。

そのため、本EAは停滞期間が長いEAと言えるでしょう。

その他特記事項

エントリー時間

エントリーは24時間行われるようです。

グラフを見るとほぼ全ての時間のエントリーで利益が損失を上回っていることがわかります。

ポジション保有時間

ポジション保有時間と損益の関係を見ると、

ほとんどのトレードが12時間以内に決済されています。

また、TPやSLに到達することは少なく、ほとんどは内部ロジックで決済されるようです。

最大SLになったエントリーは計25回ありました。

年間で平均1.5回ほどフルSLになると思っておけば良いでしょう。

まとめ

  • USDJPYのトレンドフォローEA
  • 高収益低ドローダウン
  • 24時間エントリー
  • ボラティリティの高い相場で活躍
  • ポジションは多くが12時間以内に決済

現在の高ボラティリティが続けば高いリターンを期待できるEAと言えそうです^^

GogoJungleにて販売中！

そんなEssential_USDJPYは、GogoJungleにて購入することができます！

以下のボタンから商品ページに飛ぶことができます。

商品ページはこちら

当サイトから購入してくれた方へのおまけ

当サイトから購入してくださった方へのおまけとして、ささやかではございますが

本記事でも利用したバックテスト結果の

「ファイル」をご提供させていただきます！

「この記事でもバックテスト結果見られるし必要ある？」

と思うかもしれませんが、

「結果の画像」と「バックテストファイル」ではやれることが全然変わってきます。

今回の分析でも利用したQuantAnalyzerという分析ツールにバックテストファイルを読み込ませることで、

  • ここでは紹介してないさらなる分析もできるし
  • バックテストファイルを複数持っていれば、それらを合算したポートフォリオの成績だって出すことができます。
  • また、「金曜日のエントリーをしない設定にしたらどうなるかな？」とか、
    「この時間帯のエントリーは行わない設定にしたらどうなるかな？」などさらなる検証も可能となります！

ご自身でバックテストをされるに越したことはありませんが、

TDSは有料ツール（しかもまぁまぁ高い）なので、中々手を出せない人も多いはず。

バックテストファイルがあるのとないのとではEAの分析できる「深さ」が変わってきますので、

これからしっかりとEAを運用していきたいのであれば、分析は必須事項です！

また、ご要望を頂ければご希望の条件でバックテストを再度行った上でファイルをお渡し致します！

「このブローカーで稼働する想定でBTして欲しい」

などなど、お気軽にご連絡ください^^

 

おまけの貰いかた

購入後、TwitterでDMをください！

Twitterアカウント

カートに入れた後の画面で、

「経由ブロガー：みーくん」

となっていることを必ずご確認ください！

ここがうまくいっていないと、おまけを受け取ることができません><

余談ですが、このおまけはまだ私がTDSを購入する前に「高精度なBTファイルあるといいなぁ」と実際に思った経験があったので特典とすることにしました^^/

本記事でみなさまのトレードライフが少しでも豊かになれば嬉しいです^^

ではまた！

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