今回は、Gemforexに無料で出品されているCrossYenPortfolioのバックテストとEA分析結果をご紹介します！
ぜひ導入を検討する際の参考にしてください。
TDSを用いたリアルティックでのバックテストを行なっているため、最も精度の高いバックテストとなっております。
また、バックテスト結果をQuantAnalyzerに読み込み、より細かい分析をしております。
TDS（TickDataSuite）は有料のバックテストツールです。
通常のバックテストではできない変動するスプレッドやスリッページ、取引手数料を設定することができ、
最も精度の高いバックテストを行うことができます。
年数万円単位で損しています。
EAの特徴
| 取引通貨 | USDJPY、GBPJPY、AUDJPY、CHFJPY |
| 取引スタイル | デイトレード |
| 取引時間足 | 5M |
EAの名前通り、クロス円の通貨ペア4種を対象とした、デイトレードEAのようです。
リスクリワードを1:1にすることで、コツドカや荒れ相場へ耐性をつけているようです。
製作者さんの他のEA
製作者のゆうくんさんは他にもGemforexにEAを出品しており、
中でも“Portfolio Algo Trading”はgemに出品されているEAの中で、ナンピン系を除くとナンバーワンの成績を誇っております。
非常に素晴らしいEAを多数制作している開発者さんなので、よければ他のEAも見てみてください^^
バックテスト
バックテスト期間と設定内容
| バックテスト期間 | 証拠金 | ロット数 |
| 2007.01.01~2022.02.28 | 1,000,000円 | 0.1Lot固定 |
| スリッページ | 変動スプレッド | |
| ON | ON |
ロット以外のパラメータはデフォルトにしてあります。
スプレッド補正
| Gemforex | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.7pips | 0.37pips | 1.3pips |
| GBPJPY | 2.5pips | 1.44pips | 1.1pips |
| AUDJPY | 2.6 | 0.62 | 2.0pips |
| CHFJPY | 3.3 | 1.46 | 1.9pips |
Gemforexのスプレッドに合わせるため、スプレッドに補正をかけます。
バックテスト結果
4通貨ペアでバックテストを行なった各結果はこちらになります。
| 純益 | 最大DD | 期待利得 | 取引回数 | PF | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | 470,105円 | 88,390円 | 601円 | 782回 | 1.26 |
| USDJPY | 404,542円 | 81,678円 | 529円 | 764回 | 1.23 |
| AUDJPY | 293,203円 | 65,350円 | 443円 | 661回 | 1.18 |
| CHFJPY | 223,637円 | 99,754円 | 330円 | 676回 | 1.13 |
結果はどの通貨ペアでも右肩上がりで、プラスの収支となりました！
GBPJPYとUSDJPYの成績が良く、Gemではスプレッドが比較的広めなAUDJPYとCHFJPYが、その影響を受け前者に比べて成績が少し落ちるという結果となりました。
バックテスト結果を、成績の良かったものから順に載せていきます。
GBPJPY
USDJPY
AUDJPY
CHFJPY
EAの分析
これらの結果をもとに、QuantAnalyzerにて分析を行なっていきます。
全てのバックテスト結果を合算した結果が以下になります。
$（ドル）で表記されていますが、QuantAnalyzerの仕様でそうなってしまっているだけなので、
そのまま”円”で読み替えて下さい。
収支
2007.01.01~2022.02.28の全体収支は1,391,488円でした。
年平均にすると、1年で平均91,746円の利益になります。
年ごとの収支を見ると、年単位でマイナスの年は2007年のみのため、安定して利益が出ていることがわかります。
ドローダウン
最大ドローダウンは152,312円でした。
このEAを単体で稼働する場合、45,000円につき0.01Lotくらいが推奨値となるかと思います。
リスクを取る場合は、30,000円につき0.01Lotくらいですかね。
取引回数
4通貨ペアの合計取引回数は2883回でした。
1つ1つの通貨ペアのエントリー数は控えめですが、4通貨ペアの合計だとそこそこエントリーしてくれそうです。
年間にすると平均190回、月間だと平均15.8回の取引が行われる見込みです。
停滞期間
停滞期間は983日間とかなり長めでした。
※いろんなEAを分析した感覚値ですが、平均300~400日間のEAが多い印象です
とはいえ、停滞しているのが2007年~2009年と15年近く前の相場で起きており、直近5年の相場では綺麗な右肩上がりで推移しているので、最近の相場ではここまでの停滞は起こらないかもしれません。
EAの特徴
リスクリワードが1:1のデイトレードEA
勝率53.52%、リスクリワード約1:1となっており、損益比は同じでも勝率でコツコツ利益を伸ばしていくタイプのEAであることがわかります。
曜日毎の損益グラフから、月曜日にはエントリーを行わないロジックであることがわかります。
取引期間はというと、上の画像の通りエントリーしてから10日以内にポジションを決済することがほとんどのようです。
総評
まだリリースしたばかりで、リアル口座でのフォワード実績がないため本当に優秀なEAなのかはまだわかりませんが、
バックテスト上は優秀な成績を収めていました。
自身の稼働しているEAに、似た取引手法のものがなければ、導入する価値は十分にありそうです。
最後に、本記事はEAの分析結果をもとに独自に評価を行なっているものであり、紹介したEAの稼働を促すものではありません。
投資はあくまでも自己責任でお願い致します！！
ではまた！^^/
おまけ：TariTali経由の口座で稼働した場合いくらキャッシュバックされる？
本EAをTariTali経由の口座で稼働した場合のキャッシュバック金額を、参考程度に載せておきます。
Gemforexでのキャッシュバック金額は、一回の取引につき0.8pips ≒ 0.1Lotの場合約80円です。
今回のバックテストでは0.1Lotの取引を2883回行なっているため、キャッシュバック金額は
80円 × 2883回 = 230,640円
となります。これはかなり大きな金額ですね。
この記事を読んで参考になったという方がいらっしゃれば、以下のリンクからTariTali経由の口座開設を行なって頂けますととても嬉しいです。（もちろん開設は無料です）
新規口座開設だけじゃなく、追加口座開設でもOKです。
