【EA】GZ_RSI_multi_M5の分析・評価

皆さんこんにちは！

本記事では、私が現在愛用しているGZ_RSI_multi_M5について、

有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を徹底分析・評価をしています！

紹介記事は順次追加していくので、

マネするだけで私と同じポートフォリオを組むことができちゃいます^^♪

さらに、記事の最後にはある特典も、、、、！

Contents

GZ_RSI_multi_M5とは？

「RSI」と「エンベロープ」、「チャートパターン」を利用した逆張り型のEAになります。

5つの通貨ペアで運用することができ、このEAひとつでもポートフォリオ効果が期待できます。

また、製作者さんが有料のバックテストツールを利用してバックテストを行っているので、公式のバックテストとフォワードに乖離が出づらいのも好印象です^^

公式フォワード

上記は2020年7月からのフォワード実績です。

実績を見ても、安定して利益を出していることがわかります。

PFや勝率などフォワード実績の詳細は公式で公開されておりますので、以下のボタンから確認することができます。

フォワードの詳細を確認する

バックテスト概要

ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります！

今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール（TDS）を用いて検証していきます！

TDSとは？
TDS（TickDataSuite）は有料のバックテストツールです。
通常のバックテストではできない変動するスプレッドやスリッページ、取引手数料を設定することができ、
最も精度の高いバックテストを行うことができます。

基本設定

バックテストの基本設定は以下の表の通りです。

また、いつもは私が普段愛用しているThreeTraderのRaw口座に合わせスプレッドを補正しており補正値にマイナスの値を入れることが多いのですが、

昨今ThreeTraderのスプレッドが以前よりも広がってきているため、それを踏まえて今回はマイナス補正をかけずにバックテストを行っていきます。

また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が1Lotあたり400円かかるため、そちらも設定します。

バックテスト結果&分析

それでは、バックテストした結果を分析していきます。

バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。

5通貨ペアの成績を合算し、結果を見ていきます！

サマリ

画像はドル（＄）表記となっていますが、全て円（￥）の数値です。
ツールの仕様でドル表記されてしまっているので、読み替えてください。

RF（リカバリーファクター）

RF（リカバリーファクター）は42.23でした。

RFとは？
総利益と総損失の比率。
この値が大きいほど、小さなリスクで大きなリターンを見込むことができます。

3,844,508円（純益） ÷ 91,040円(最大DD) = 42.23（RF）

つまり、このEAはリスク”1″に対して

“42倍”のリターンが見込めるということになります。

RFが10以上だとかなり優秀なEAといえます。

損益レシオ

損益レシオは0.64でした。

損益レシオとは？
（平均利益÷平均損失）の値。
”1.0″より大きいほど損小利大傾向が強く、”1.0″より小さいほどコツドカ傾向が強くなります。
あくまでEAの特性を測る指標であり、この値が大きければ良い、小さければ悪いというものではありません。

なので、このEAはややコツドカ傾向にあるEAと言えるでしょう。

取引回数

取引回数は8085回でした。

本バックテストは15年7ヶ月の期間で実施しているので、

年間平均に直すと約518回になります。

なので、1週間に10回前後トレードするものと思っておけば良いでしょう。

最大DDと期待年収

最大DDは91,040円でした。

DD（ドローダウン）とは？
資金が過去最高額からどの程度減ったのかを表した数値であり、
最大ドローダウンとはその中で最も減額した際の数値を表します。

なので、このEAを単体で稼働するのであれば、

18万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば27万円につき0.1Lot

で稼働するのが良いでしょう。

また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は

245,388円になります。

月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。

5通貨ペア同時運用で、15年間で年単位でのマイナスなし、

月間の勝率76%超えと、非常に安定しています。

損益グラフと停滞期間

上の画像は本EAの損益グラフになります。

グラフはそれぞれ以下の通り
水色：USDJPY
赤色：EURUSD
紫色：GBPUSD
緑色：EURJPY
紫色：GBPJPY
青色：通貨ペア合計

このグラフから、直近の相場でもしっかりと利益を出していることがわかります。

停滞期間は赤い縦線が入っている部分で、

450日間となります。

停滞期間とは？
過去最高益を記録してから、次にその最高益を更新するまでの期間のこと。
通常300~400日間のEAが多い。

そのため、本EAは停滞期間がやや長いEAと言えるでしょう。

その他特記事項

エントリー時間

エントリーはMT4時間2時~22時の間に行われます。

相場があまり動かない日本時間早朝にはエントリーは行わないようです。

ポジション保有時間

ポジション保有時間と損益の関係を見ると、

ほとんどのトレードが24時間以内に決済されています。

また、TPやSLに到達することは少なく、ほとんどは内部ロジックで決済されるようです。

通貨ペアごとの成績

ここからは、参考として各通貨ペアのバックテスト結果を掲載致します。

サマリ

どの通貨ペアも素晴らしい成績ですね。

全ての通貨ペアでここまで好成績ということは、

通貨ペアに依存しない、普遍的で優位性のあるロジックであるということだと思います。

複数の通貨ペアで通用するということは、過剰最適化で好成績になっている可能性が低いと言い換えることもできます^^

USDJPY

EURUSD

GBPUSD

EURJPY

GBPJPY

まとめ

高収益低ドローダウン
15年間の年単位負けなし
1つのEAで5つの通貨ペアを利用できどれも好成績
複数通貨ペアによるポートフォリオ効果が期待できる
ポジションは24時間以内に決済

これひとつで5つの通貨ペアが利用できるのでかなりお得なEAだと感じました！

GogoJungleにて販売中！

そんなGZ_RSI_multi_M5は、GogoJungleにて購入することができます！

以下のボタンから商品ページに飛ぶことができます。

商品ページはこちら！

当サイトから購入してくれた方へのおまけ

当サイトから購入してくださった方へのおまけとして、ささやかではございますが

本記事でも利用したバックテスト結果の

「ファイル」をご提供させていただきます！

「この記事でもバックテスト結果見られるし必要ある？」

と思うかもしれませんが、

「結果の画像」と「バックテストファイル」ではやれることが全然変わってきます。

今回の分析でも利用したQuantAnalyzerという分析ツールにバックテストファイルを読み込ませることで、

ここでは紹介してないさらなる分析もできるし
バックテストファイルを複数持っていれば、それらを合算したポートフォリオの成績だって出すことができます。
また、「金曜日のエントリーをしない設定にしたらどうなるかな？」とか、
「この時間帯のエントリーは行わない設定にしたらどうなるかな？」などさらなる検証も可能となります！

ご自身でバックテストをされるに越したことはありませんが、

TDSは有料ツール（しかもまぁまぁ高い）なので、中々手を出せない人も多いはず。

バックテストファイルがあるのとないのとではEAの分析できる「深さ」が変わってきますので、

これからしっかりとEAを運用していきたいのであれば、分析は必須事項です！

また、連絡を頂ければご希望の条件でバックテストを再度行った上でファイルをお渡し致します！

お気軽にご連絡ください^^

おまけの貰いかた

購入後、TwitterでDMをください！

Twitterアカウント