皆さんこんにちは！
本記事では、私が現在愛用しているHydrangeaについて、
有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を徹底分析・評価をしています！
紹介記事は順次追加していくので、
マネするだけで私と同じポートフォリオを組むことができちゃいます^^♪
これからの記事も乞うご期待！
Hydrangeaとは？
仲値・ゴトー日のアノマリーEAです。
EA界隈ではかなり有名な開発者である金ツッパ侍さんが製作者です。
一般的なアノマリーEAは優位性のある日時に機械的にエントリー・決済を行うものが多いですが、
本EAはテクニカル要素でも判断を行い、トレードの優位性をさらに高めています。
- 指定時間にならなくてもテクニカル的に優位な状況であればエントリー
- 指定時間になってもテクニカル的に厳しい状況であればエントリー見送り
- 時間決済、TP決済、テクニカル決済と複数の要因で決済
また、ストップロスが30pipsと非常に狭く設定されており、
1トレードの損失が限定されているのもとても高評価なポイントです。
公式フォワード
上記は2020年5月からのフォワード実績です。
実績を見ても、いかに安定して利益を出しているかがわかると思います。
バックテスト概要
ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります！
今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール（TDS）を用いて検証していきます！
基本設定
バックテストの基本設定は以下の表の通りです。
また、今回は私が普段愛用しているThreeTraderのRaw口座に合わせスプレッドを補正します！
また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が1Lotあたり400円かかるため、そちらも設定します。
バックテスト結果&分析
それでは、バックテストした結果を分析していきます。
バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。
サマリ
RF（リカバリーファクター）
RF（リカバリーファクター）は19.58でした。
767,752円（純益） ÷ 39,216円(最大DD) = 19.58（RF）
つまり、このEAはリスク”1″に対して
“19倍”のリターンが見込めるということになります。
損益レシオ
損益レシオは0.94でした。
なので、このEAは利益と損失の平均がほぼ1:1と言えるでしょう。
取引回数
取引回数は2277回でした。
本バックテストは15年5ヶ月の期間で実施しているので、
年間平均に直すと約147回になります。
なので、1週間に大体3回トレードするものと思っておけば良いでしょう。
最大DDと期待年収
最大DDは39,216円でした。
なので、このEAを単体で稼働するのであれば、
8万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば12万円につき0.1Lot
で稼働するのが良いでしょう。
また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は
49,800円になります。
月別収支
上の画像は月別収支の一覧表になります。
単体EAにも関わらず、15年間で年単位でのマイナスなし、
月間の勝率78%超えと、非常に安定しています。
損益グラフと停滞期間
上の画像は本EAの損益グラフになります。
このグラフから、直近の相場でもしっかりと利益を出していることがわかります。
停滞期間はというと、ちょっと見づらいのですが
赤い縦線が入っている部分で、
365日間となります。
そのため、本EAは停滞期間が平均的なEAと言えるでしょう。
その他特記事項
エントリー時間
エントリーはMT4時間19~翌3時の間に行われます。
ポジション保有時間
ポジション保有時間と損益の関係を見ると、
ほとんどのトレードが半日以内に決済されています。
また損失は限定されているのに対し、利益はたまに大きな値幅を獲得できていることがわかります。
曜日毎の収益
曜日毎の収益グラフを見ると、
どの曜日も問題なくプラス収支となっております。
特に、仲値トレードの優位性が高い金曜日に大きな利益をあげていることがわかります。
コラム：アノマリーマスターとの相関関係
私が普段愛用しているアノマリーEAのアノマリーマスターとHydrangeaの相関関係を見てみました。
QuantAnalyzerのEA同士の相関関係チェックツールを用います。
両者の相関値は“0.36”でした。
とはいえ、同じアノマリー系のEAで相関値0.4以下なのであれば十分同時採用していいレベルかと思います。
アノマリーマスターの詳細な分析を知りたい方は、以下の記事もご参考にどうぞ。
まとめ
- 高収益低ドローダウン
- 15年間の年単位負けなし
- 損切り幅が狭く1度のトレードでドカンと負けることがない
- 直近の相場も高調子
- ポジションは半日以内にサクッと決済
RET’S REALにて販売中！
そんなHydrangeaは、RET’S REALにて購入することができます！
以下のボタンから商品ページに飛ぶことができます。
当サイトから購入してくれた方へのおまけ
当サイトから購入してくださった方へのおまけとして、ささやかではございますが
本記事でも利用したバックテスト結果の
「ファイル」をご提供させていただきます！
「この記事でも結果見られるしいらなくない？」
と思うかもしれませんが、
「結果の画像」と「バックテストファイル」ではやれることが全然変わってきます。
今回の分析でも利用したQuantAnalyzerという分析ツールにバックテストファイルを読み込ませることで、
- ここでは紹介してないさらなる分析もできるし
- バックテストファイルを複数持っていれば、それらを合算したポートフォリオの成績だって出すことができます。
- また、「金曜日のエントリーをしない設定にしたらどうなるかな？」とか、
「この時間帯のエントリーは行わない設定にしたらどうなるかな？」などさらなる検証も可能となります！
ご自身でバックテストをされるに越したことはありませんが、
TDSは有料ツール（しかもまぁまぁ高い）なので、中々手を出せない人も多いはず。
バックテストファイルがあるのとないのとではEAの分析できる「深さ」が変わってきますので、
これからしっかりとEAを運用していきたいのであれば、分析は必須事項です！
また、連絡を頂ければご希望の条件でバックテストを再度行った上でファイルをお渡し致します！
お気軽にご連絡ください^^
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Hydrangea以外のEA分析記事も公開中！
Hydrangea以外のEAも分析・評価しています！
紹介しているEAはどれも徹底的に分析を行った上で優秀と判断し、自身でも愛用しているものとなります^^
こちらも合わせてご覧ください！
本記事でみなさまのトレードライフが少しでも豊かになれば嬉しいです^^
ではまた！
