【EA-BANK】Hydrangeaの分析・評価

皆さんこんにちは！

今回はEA-BANKのEA分析第8弾として

Hydrangea

を分析していこうと思います！

今回も有料ツールで独自にバックテストを行い、性能を分析・評価をしていきます！

Contents

Hydrangeaとは？
- エントリーイメージ
公式フォワード
バックテスト概要
- 基本設定
バックテスト結果&分析
まとめ
そんなHydrangeaはEA-BANKにて無料で利用できます！

Hydrangeaとは？

ドル円の中値アノマリーEAです。

日本時間9:55の中値前後の実需に着目し、買い・売りを仕掛けていきます。

一般的な中値アノマリーEAは優位性のある日時に機械的にエントリー・決済を行うものが多いですが、

本EAはテクニカル要素でも判断を行い、トレードの優位性をさらに高めています。

テクニカル要素で優位性を判断！

指定時間にならなくてもテクニカル的に優位な状況であればエントリー
指定時間になってもテクニカル的に厳しい状況であればエントリー見送り
時間決済、TP決済、テクニカル決済と複数の要因で決済

また、ストップロスが30pipsと非常に狭く設定されており、

1トレードでドカン負けをしない設計になっております^^

日本時間深夜の買いエントリーについては、一度SLにかかった後でもロジック的に優位性があると判断されれば追撃で買いポジションを持つような設計になっております。
深夜時間にドル円が急落すること自体は頻度として多くありませんが、下げが止まらない場合は複数回エントリー・SLを繰り返す場合があります！
この動きについては開発者様が今後アップデートを予定しているとのことなので、安心設計版も今後バージョンアップでリリースされると思います^^

Hydrangeaの出品ページ：https://ea-bank.com/kintuppa/ea1223/

エントリーイメージ

9:55の前後で買い・売りエントリー

公式フォワード

上記は2020年5月からのフォワード実績です。

綺麗に右肩上がりになっていますね^^

バックテスト概要

ここからは、バックテストの結果からより詳細な分析に入ります！

今回も、最もリアルと近い性能が出る有料ツール（TDS）を用いて検証していきます！

TDSとは？
TDS（TickDataSuite）は有料のバックテストツールです。
通常のバックテストではできない変動するスプレッドやスリッページ、取引手数料を設定することができ、
最も精度の高いバックテストを行うことができます。

基本設定

バックテストの基本設定は以下の表の通りです。

ロット数は単利0.1Lot固定としています。
推奨ロットが各EAのパラメータにはデフォルト設定されていますが、
比較がしやすいよう全EA同一ロットで設定します。

また、利用ブローカーはEA-BANKで最も取引環境が良いThreeTrader raw口座を想定。

ThreeTraderに環境を近似させるためにスプレッドに補正をかけることもできるのですが、

昨今ThreeTraderのスプレッドが以前よりも不安定に上下することが多いと感じており、
それを踏まえて今回はマイナス補正をかけずにバックテストを行っていきます。

それぞれの平均スプレッド。
ThreeTraderの方がスプレッドは小さいが今回はあえて補正はかけない。

バックテスト環境は緩いよりかは厳しい方が良いですからね^^

また、ThreeTrader Raw口座は外付けで往復手数料が0.1Lotあたり40円かかるため、そちらも設定します。

バックテスト結果&分析

それでは、バックテストした結果を分析していきます。

バックテスト結果をQuantAnalyzerという分析ツールに読み込み、結果を見ていきます。

サマリ

画像はドル（＄）表記となっていますが、全て円（￥）の数値です。
ツールの仕様でドル表記されてしまっているので、読み替えてください。

RF（リカバリーファクター）

RF（リカバリーファクター）は18.2でした。

RFとは？
総利益と総損失の比率。
この値が大きいほど、小さなリスクで大きなリターンを見込むことができます。

707,991円（純益） ÷ 38,910円(最大DD) = 18.2（RF）

つまり、このEAはリスク”1″に対して

“約18倍”のリターンが見込めるということになります。

一般的にRFが10以上だと優秀なEAと言われています。

損益レシオ

損益レシオは0.91でした。

損益レシオとは？
（平均利益÷平均損失）の値。
”1.0″より大きいほど損小利大傾向が強く、”1.0″より小さいほどコツドカ傾向が強くなります。
あくまでEAの特性を測る指標であり、この値が大きければ良い、小さければ悪いというものではありません。

なので、このEAはリスクリターンがほぼ1:1と言えるでしょう。

取引回数

取引回数は2332回でした。

本バックテストは約15年10ヶ月の期間で実施しているので、

年間平均に直すと約175回になります。

なので、1週間に平均3~4回ほどトレードするものと思っておけば良いでしょう。

最大DDと推奨ロット

最大DDは38,910円でした。

DD（ドローダウン）とは？
資金が過去最高額からどの程度減ったのかを表した数値であり、
最大ドローダウンとはその中で最も減額した際の数値を表します。

なので、このEAを単体で稼働するのであれば、

8万円につき0.1Lot、余裕を持った運用をするならば12万円につき0.1Lot

で稼働するのが良いでしょう。

また、0.1Lotで稼働した場合の年間平均利益は

44,715円になります。

月別収支

上の画像は月別収支の一覧表になります。

15年間で年間のマイナスは一度もなく、

月間の勝率も約76%超えと、

月別に見ても安定してプラスになっております。

損益グラフと停滞期間

上の画像は本EAの損益グラフになります。

このグラフから、直近の相場でもしっかりと利益を出していることがわかります。

停滞期間は赤い縦帯の部分で、

396日間となります。

停滞期間とは？
過去最高益を記録してから、次にその最高益を更新するまでの期間のこと。
通常300~400日間のEAが多い。

そのため、本EAは停滞期間が平均的なEAと言えるでしょう。

モンテカルロ分析

続いて、モンテカルロ分析の結果を見ていきます。

モンテカルロ分析とは？
超ざっくり説明すると、過去のトレードをランダムに入れ替えすることによって、EAの未来の優位性を予測する方法です。
いい説明記事ないかなーと探していたらちょうどEA-BANKからわかりやすい説明が出ていたので、気になった方は以下の記事を参考にしてください^^
takahのEA開発ばなし・その３　EAの堅牢性を考える