こんにちは！
今回は、以前にツイートしたこちらについての詳細記事になります。
Gemで出品されている398件のEAの中で非ナンピンEAを全てTDSで検証🏧
成績優秀で採用したEAは18個。
15年のBT結果合算値が1枚目。
（証拠金100万円、単利0.1Lot）平均年収293万円の最大DD36.5k。
停滞期間も108日間と非常に短い。これがリアルでも同じなら最強なんだけど、この通りいくかなぁ😂 pic.twitter.com/JD6BTZzRcC
— みーくん@myEABook (@miiiikun85) April 3, 2022
※2022/5/5追記
ポートフォリオに採用するEAの選定基準を変更しました。
朝スキャはフォワードとバックテスト結果の乖離が大きくなる傾向があり、バックテストの再現性が低いことから、選定対象から除外しました。
それに伴い、全体のバックテスト成績も最新のポートフォリオで差し替えを行なっております。
本ポートフォリオのコンテンツ販売を開始しました！！
ご購入は以下の記事からどうぞ！
背景
EAを利用していく上で、リスク分散を行い安定して収益を右肩上がりにしていくために、複数のEAを組み合わせてポートフォリオを組むのが一般的である。
通常、市販のEAは1個2~3万ほどの値段で、ポートフォリオを組もうとすると概ね15万円くらいは必要になってくる。
また、「市販のEAを購入しても、利益が出なかったらどうしよう」という不安もあり、初期投資としてなかなかEA購入の第一歩を踏み出せない人も多くいるはず。
そこで、今回はGemforexの無料EAを用いて、ポートフォリオを組んでみることにした。
Gemforexには多くのEAが出品されており、その全てを無料で、しかも何個でも同時に利用することができる。
GemforexのEAたちを利用し、全て無料のEAでポートフォリオを組むことで、リスク分散を行い安定して利益を狙うことができないか、検証を行いたいと考えた。
※GemforexのEAは何個でも同時稼働することができますが、毎月のEAダウンロード数は入金額により異なります。
30万円以上の入金で、無制限にダウンロードができるようになります。
詳細は、以下のGemforex公式ページよりご確認をお願いします！
検証の内容
EAを評価する基準として、以下の2つが重要であると考えている。
・長期バックテストの成績
・実際に稼働したフォワード実績
そこで、以下の基準を満たしているEAを選定し、バックテストを行うことにした。
・Gemに公開されているフォワード実績が、ある程度右肩上がりのもの
※公開から日が浅くフォワードが少ないものも今回は対象とした
・ナンピン・マーチン・グリッド系のロジックを用いていないもの
※損切り幅とナンピン数があらかじめ定められているものについては、ロット設定によりリスク管理ができるためこの限りではない
・小さな値幅を取っていくもの
※Gemforexは、スプレッドという観点において正直いいブローカーとは言えません。取る値幅が小さい手法ほどスプレッドは重要で、Gemforexでは良い成績が見込めないと判断した。
※2022/5/5追記
・0時台の取引はフォワードとバックテスト結果の乖離が大きくなる傾向があり、バックテストの再現性が低いことから、0時台のみ取引するEAは選定対象から除外する
2022年3月前半時点で、398個のEAがgemforexにて出品されており、その中から上記の条件を満たす全てのEAでバックテストを行った。
バックテストは、リアルに最も近い検証を行うことができるTDS（ティックデータサイト）を利用。
TDS（TickDataSuite）は有料のバックテストツールです。
通常のバックテストではできない変動するスプレッドやスリッページ、取引手数料を設定することができ、
最も精度の高いバックテストを行うことができます。
変動スプレッドON、スリッページONに設定し、スプレッドはGemforexの広いスプレッドに合わせるよう補正をかけた。
バックテスト結果
前置きが長くなりましたが、ここからがバックテストの結果発表になります。
バックテストの結果から、バックテストの成績が良好なEAは15個ありました。
※ツイートした時と採用しているEAが少し違っており、ポートフォリオを少し組み替えております。
また、”良好”というのは独自の判断基準を元にしており、内容を記載するとかなり長くなるので今回は割愛させて頂きます。
総合成績
全てのEAのバックテスト結果をQuantAnalyzerで統合した結果は、以下のようになりました。
バックテスト15年間の合計収支は約2360万円でした。
これを年間収支に直すと、約155万円になります。
また、最大DDは314,253円でした。
項目をひとつひとつ挙げるとキリがないのでここまでにしますが、収益とドローダウンの比（リカバリーファクター）から、
とても高成績で優秀なポートフォリオであることがお分かりいただけると思います。
月別・年別損益
年ごとの損益を見ると、年単位でマイナスの年が一度もなく、利益にムラはあれども安定して右肩上がりの成績を収めていることがわかります。
停滞期間
本ポートフォリオの停滞期間は289日間でした。
バックテスト結果の総評
めちゃくちゃ優秀ですね。笑
正直思っていたよりも良すぎて驚いています。
これがリアルでも同じ結果になるのであれば、無料EAだけでも優秀なポートフォリオができるという証明になりますね。
ちなみに、今回はポートフォリオへの採用を”EA単位”ではなく”EAの通貨ペア単位”で行っており、
「このEAはこの通貨ペアだけ採用」としているものも多くあります。
また、QuantAnalyzerにてEAの相関関係をチェックし、
似たような成績のものは排他とするように選定しておりますので、
完全にオリジナルなポートフォリオになっていると思います^^
ポートフォリオ販売開始！
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おまけ：TariTali口座だといくらキャッシュバックされる？
今回のGEM無料EAポートフォリオを、TariTali経由で開設した口座で稼働した場合、いくらキャッシュバックが貰えるでしょうか。
Gemforexでのキャッシュバック金額は、一回の取引につき0.8pips ≒ 0.1Lotの場合約80円です。
今回のバックテストでは0.1Lotの取引を54166回行なっているため、キャッシュバック金額は
80円 × 54166回 = 4,333,280円
となります。キャッシュバックだけで430万円ってすごいですね笑
TariTali経由の口座は以下のリンクから開設が可能です。（もちろん開設は無料です）
新規口座開設だけじゃなく、追加口座開設でもOKです。
今回の検証内容が面白い！参考になった！という方は、以下のリンクから開設をして頂けるととても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします^^
TariTaliについての詳細ページは下のリンクからどうぞ^^
